Сравнение STSEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.27% против 14.06% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и SPY
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
STSEX vs. SPY — Ранг доходности на риск
STSEX
SPY
Сравнение STSEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.27 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и SPY
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и SPY
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -55.19% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -12.05% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -24.50% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -33.72% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.53% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -9.09% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.54% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.35% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.50% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 19.06% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.06% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.92% | -1.21% |