Сравнение STSEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между STSEX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и SPY
Основные характеристики
STSEX:
1.26
SPY:
1.97
STSEX:
1.71
SPY:
2.64
STSEX:
1.23
SPY:
1.36
STSEX:
1.97
SPY:
2.97
STSEX:
7.28
SPY:
12.34
STSEX:
1.87%
SPY:
2.03%
STSEX:
10.79%
SPY:
12.68%
STSEX:
-49.89%
SPY:
-55.19%
STSEX:
-1.85%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.16% против 13.24% соответственно.
STSEX
3.02%
0.51%
3.20%
12.40%
13.26%
12.16%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и SPY
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STSEX и SPY
STSEX
SPY
Сравнение STSEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и SPY
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и SPY
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 2.67%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.