Сравнение STSEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или SPY.
Основные характеристики
STSEX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.35% | 18.86% |
Дох-ть за 1 год | 25.97% | 28.13% |
Дох-ть за 3 года | 13.24% | 9.87% |
Дох-ть за 5 лет | 16.09% | 15.23% |
Дох-ть за 10 лет | 11.99% | 12.80% |
Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 10.46% | 12.60% |
Макс. просадка | -49.89% | -55.19% |
Текущая просадка | -0.60% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STSEX показывает доходность 18.35%, а SPY немного выше – 18.86%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.99% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и SPY
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и SPY
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 0.94%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Exchange Portfolio | 0.90% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.44% | 1.65% |
SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и SPY
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 2.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.