PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение STSEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..

Доходность

Сравнение доходности STSEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		-5.16%19.42%16.06%20.71%-5.51%31.09%9.30%28.62%-2.95%15.24%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.27% против 12.24% соответственно.

STSEX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-4.32%
1 год
11.17%
3 года*
15.00%
5 лет*
12.48%
10 лет*
13.27%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Exchange Portfolio

S&P 500 Index

Часто сравнивают с STSEX:
STSEX с USBOXSTSEX с SCHGSTSEX с SPYSTSEX с FXAIXSTSEX с PRCOXSTSEX с VOOSTSEX с FNILX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

STSEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSEX
Ранг доходности на риск STSEX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.92

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.41

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.61

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSEX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между STSEX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок STSEX и ^GSPC

Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

STSEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-56.78%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.14%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-25.43%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-33.92%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.78%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-10.75%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.60%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STSEX и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.37%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.55%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

18.33%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.90%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.05%

-1.34%