Сравнение STSEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или ^GSPC.
Основные характеристики
| STSEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.91% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 24.48% | 35.64% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.29% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.84% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 18.72 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 12.27% |
| Макс. просадка | -49.89% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и ^GSPC
С начала года, STSEX показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STSEX имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок STSEX и ^GSPC
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и ^GSPC
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.