PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STSEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение STSEX с ^GSPC

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC).

STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между STSEX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности STSEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,426.44%
2,325.74%
STSEX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STSEX:

0.94

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

STSEX:

1.39

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

STSEX:

1.21

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

STSEX:

1.27

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

STSEX:

5.45

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

STSEX:

2.66%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

STSEX:

15.46%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

STSEX:

-49.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

STSEX:

0.00%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, STSEX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.56% соответственно.

STSEX

С начала года

6.08%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

6.28%

1 год

13.46%

5 лет

17.58%

10 лет

12.32%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STSEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STSEX
Ранг риск-скорректированной доходности STSEX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STSEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STSEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STSEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STSEX: 0.94
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино STSEX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STSEX: 1.39
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега STSEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
STSEX: 1.21
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара STSEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
STSEX: 1.27
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина STSEX, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
STSEX: 5.45
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа STSEX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
0.67
STSEX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок STSEX и ^GSPC

Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.45%
STSEX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности STSEX и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 11.18%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
14.17%
STSEX
^GSPC