График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Exchange Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) показал доход в -6.69% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STSEX составила 13.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
BlackRock Exchange Portfolio
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 13.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STSEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 авг. 1982 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.96% | 0.92% | -5.69% | -6.69% | |||||||||
| 2025 | 2.76% | 1.13% | -1.88% | 0.61% | 5.34% | 3.45% | 1.87% | 2.10% | 1.40% | -0.34% | 1.59% | 0.04% | 19.42% |
| 2024 | 4.28% | 3.84% | 2.82% | -3.41% | 4.38% | 1.62% | 0.76% | 2.60% | 0.44% | -2.60% | 4.63% | -3.83% | 16.06% |
| 2023 | 1.39% | -1.60% | 4.56% | 4.54% | -0.90% | 4.96% | 1.06% | -1.64% | -2.88% | 1.15% | 7.34% | 1.50% | 20.71% |
| 2022 | -1.11% | -0.67% | 3.23% | -4.92% | -0.34% | -7.39% | 5.62% | -4.26% | -8.07% | 9.60% | 7.38% | -2.93% | -5.51% |
| 2021 | -0.01% | 3.46% | 4.28% | 4.74% | 2.08% | 2.43% | 2.48% | 2.85% | -3.93% | 8.16% | -3.75% | 5.27% | 31.09% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Exchange Portfolio: годовая альфа составляет 3.51%, бета — 0.86, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 31.01.1980.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.81%) было выше, чем в снижении (86.05%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.51% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.86 и R² 0.78 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 96.81%
- Участие в снижении
- 86.05%
Комиссия
Комиссия STSEX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STSEX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STSEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 6.61 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STSEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Exchange Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $24.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $24.38 | $24.38 | $21.10 | $21.13 | $20.23 | $17.90 | $18.27 | $17.80 | $17.30 | $17.50 | $18.09 | $16.10 |
Дивидендный доход | 0.97% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Exchange Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $20.63 | $24.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $17.35 | $21.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $17.38 | $21.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $16.48 | $20.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $14.15 | $17.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BlackRock Exchange Portfolio показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка BlackRock Exchange Portfolio составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.89% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 744 | 17 февр. 2012 г. | 1096 |
| -40.73% | 24 мар. 2000 г. | 583 | 23 июл. 2002 г. | 1074 | 25 окт. 2006 г. | 1657 |
| -32.69% | 26 авг. 1987 г. | 71 | 4 дек. 1987 г. | 378 | 5 июн. 1989 г. | 449 |
| -31.28% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 139 |
| -22.89% | 13 апр. 1981 г. | 21 | 12 июл. 1982 г. | 6 | 30 нояб. 1982 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...