PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock Exchange Portfolio (STSEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0919373912

CUSIP

091937391

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

17 дек. 1976 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия STSEX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STSEX с USBOX STSEX с FXAIX STSEX с SPY STSEX с ^GSPC STSEX с SCHG STSEX с PRCOX STSEX с VOO STSEX с FNILX STSEX с FLCNX STSEX с VIGAX
Популярные сравнения:
STSEX с USBOX STSEX с FXAIX STSEX с SPY STSEX с ^GSPC STSEX с SCHG STSEX с PRCOX STSEX с VOO STSEX с FNILX STSEX с FLCNX STSEX с VIGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) показал доход в 5.08% с начала года и 8.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STSEX составила 12.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

STSEX

С начала года

5.08%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

2.60%

1 год

8.85%

5 лет

16.85%

10 лет

12.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.76%1.13%-1.88%0.61%2.42%5.08%
20244.28%3.84%2.82%-3.41%4.38%1.62%0.76%3.45%-0.38%-2.60%4.63%-3.83%16.06%
20231.39%-1.60%4.56%4.54%-0.90%4.96%1.06%-1.64%-2.88%1.15%7.34%1.50%20.71%
2022-1.11%-0.67%3.23%-4.92%-0.34%-7.39%5.62%-4.26%-8.07%9.60%7.38%-2.93%-5.51%
2021-0.01%3.46%4.28%4.74%2.08%2.43%2.48%2.85%-3.93%8.16%-3.75%5.27%31.09%
20200.89%-8.42%-8.65%8.75%2.69%1.61%2.88%6.98%-4.59%-4.75%10.75%3.03%9.30%
20194.21%3.89%2.07%5.11%-5.89%7.71%0.31%-1.10%0.68%2.37%3.76%2.96%28.62%
20185.65%-3.97%-2.14%-1.03%0.69%-0.90%6.10%2.09%2.12%-4.33%3.27%-9.43%-2.95%
20170.69%3.53%-0.63%0.07%1.47%0.62%1.18%0.35%2.21%1.66%1.86%1.32%15.24%
2016-3.66%-0.07%4.63%2.13%0.37%1.23%3.20%0.47%-0.77%-1.18%4.47%2.51%13.82%
2015-4.39%4.41%-2.11%2.74%0.64%-2.63%2.29%-5.50%-2.43%7.20%-0.66%-1.51%-2.66%
2014-4.23%5.24%1.79%1.92%0.67%1.71%-2.68%4.20%-0.70%1.70%2.86%-2.26%10.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STSEX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STSEX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STSEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock Exchange Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 1.08
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Exchange Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $21.10 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$21.10$21.10$21.13$20.23$17.90$18.27$17.81$17.30$17.50$18.09$16.10$21.15

Дивидендный доход

0.88%0.93%1.07%1.22%1.01%1.33%1.40%1.73%1.67%1.95%1.94%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Exchange Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$1.25
2024$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$17.35$21.10
2023$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$17.38$21.13
2022$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$16.48$20.23
2021$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$14.15$17.90
2020$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$14.52$18.27
2019$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$14.06$17.81
2018$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$13.55$17.30
2017$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$13.75$17.50
2016$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$14.34$18.09
2015$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$12.35$16.10
2014$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$17.40$21.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock Exchange Portfolio показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.

Текущая просадка BlackRock Exchange Portfolio составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.89%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.74417 февр. 2012 г.1095
-41.64%24 мар. 2000 г.58023 июл. 2002 г.10994 дек. 2006 г.1679
-32.68%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.38526 мая 1989 г.458
-31.28%11 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.139
-20.57%17 июл. 1990 г.6311 окт. 1990 г.1232 апр. 1991 г.186

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...