- ISIN
- US0919373912
- CUSIP
- 091937391
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 17 дек. 1976 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STSEX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) снизился на 2.0% с начала года. Текущая цена акции STSEX — $2,640. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STSEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,755.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) показал доход в -2.04% с начала года и 8.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STSEX составила 13.39%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Exchange Portfolio
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STSEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STSEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 авг. 1982 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.96% | 0.92% | -4.14% | 3.42% | 1.48% | -1.58% | -2.04% | ||||||
| 2025 | 2.76% | 1.13% | -1.88% | 0.61% | 5.34% | 3.45% | 1.87% | 2.10% | 1.40% | -0.34% | 1.59% | 0.04% | 19.42% |
| 2024 | 4.28% | 3.84% | 2.82% | -3.41% | 4.38% | 1.62% | 0.76% | 2.60% | 0.44% | -2.60% | 4.63% | -3.83% | 16.06% |
| 2023 | 1.39% | -1.60% | 4.56% | 4.54% | -0.90% | 4.96% | 1.06% | -1.64% | -2.88% | 1.15% | 7.34% | 1.50% | 20.71% |
| 2022 | -1.11% | -0.67% | 3.23% | -4.92% | -0.34% | -7.39% | 5.62% | -4.26% | -8.07% | 9.60% | 7.38% | -2.93% | -5.51% |
| 2021 | -0.01% | 3.46% | 4.28% | 4.74% | 2.08% | 2.43% | 2.48% | 2.85% | -3.93% | 8.16% | -3.75% | 5.27% | 31.09% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Exchange Portfolio has an annualized alpha of 3.23%, beta of 0.86, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.51%) than losses (86.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 95.51%
- Участие в снижении
- 86.14%
Комиссия
Комиссия STSEX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STSEX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STSEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.93 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 13.52 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Exchange Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $24.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $24.38 | $24.38 | $21.10 | $21.13 | $20.23 | $17.90 | $18.27 | $17.80 | $17.30 | $17.50 | $18.09 | $16.10 |
Дивидендный доход | 0.92% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Exchange Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $20.63 | $24.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $17.35 | $21.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $17.38 | $21.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $16.48 | $20.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $14.15 | $17.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Exchange Portfolio показал максимальную просадку в 49.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
Текущая просадка BlackRock Exchange Portfolio составляет 3.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.89%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 4moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.73%июль 2002 г. | 2y 4mo | 4y 3mo | 6y 7moмарт 2000 г. - окт. 2006 г. |
Black Monday1987 | -32.69%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 6mo | 1y 9moавг. 1987 г. - июнь 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -31.28%март 2020 г. | 1mo 11d | 5mo 7d | 6mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -22.89%июль 1982 г. | 1y 3mo | 4mo 21d | 1y 7moапр. 1981 г. - нояб. 1982 г. |
Показатели просадок
| STSEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -56.78% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.10% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.40% | -18.90% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -25.43% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -33.92% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.74% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -10.72% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.97% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STSEX
Добавьте BlackRock Exchange Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STSEX