Сравнение STSEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между STSEX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и SCHG
Основные характеристики
STSEX:
1.62
SCHG:
2.19
STSEX:
2.14
SCHG:
2.83
STSEX:
1.30
SCHG:
1.40
STSEX:
2.53
SCHG:
3.10
STSEX:
10.93
SCHG:
12.18
STSEX:
1.59%
SCHG:
3.14%
STSEX:
10.75%
SCHG:
17.43%
STSEX:
-49.89%
SCHG:
-34.59%
STSEX:
-3.37%
SCHG:
-3.09%
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 36.55%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.64% против 16.72% соответственно.
STSEX
16.85%
-0.53%
2.02%
18.90%
13.81%
11.64%
SCHG
36.55%
3.15%
12.28%
38.24%
20.15%
16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и SCHG
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и SCHG
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.91% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.43% | 1.65% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и SCHG
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и SCHG
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.45%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.