Сравнение STSEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или SCHG.
Основные характеристики
| STSEX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.82% | 22.96% |
| Дох-ть за 1 год | 23.94% | 33.53% |
| Дох-ть за 3 года | 13.06% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.91% | 19.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.02% | 16.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 10.48% | 17.38% |
| Макс. просадка | -49.89% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.89% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и SCHG
С начала года, STSEX показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.02% против 16.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и SCHG
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и SCHG
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.91% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.44% | 1.65% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и SCHG
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и SCHG
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 2.79%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.