Сравнение STSEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или SCHG.
Основные характеристики
| STSEX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 26.48% |
| Дох-ть за 1 год | 22.76% | 40.45% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 8.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 19.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.64% | 16.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 16.86% |
| Макс. просадка | -49.89% | -34.59% |
| Текущая просадка | -2.98% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и SCHG
С начала года, STSEX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 26.48%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.64% против 16.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и SCHG
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и SCHG
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.92% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.44% | 1.65% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и SCHG
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и SCHG
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.65%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.