Сравнение STSEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.27% против 16.95% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и SCHG
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
STSEX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
STSEX
SCHG
Сравнение STSEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.71 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.57 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и SCHG
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и SCHG
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -34.59% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -16.41% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -34.59% | +15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -34.59% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -12.51% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -5.22% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.84% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и SCHG
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.77% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 12.54% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 22.45% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 22.31% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 21.51% | -4.80% |