PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STSEX с USBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSEX с USBOX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).

STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или USBOX.

Корреляция

Корреляция между STSEX и USBOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STSEX и USBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STSEX:

0.67

USBOX:

0.02

Коэф-т Сортино

STSEX:

1.05

USBOX:

0.14

Коэф-т Омега

STSEX:

1.16

USBOX:

1.02

Коэф-т Кальмара

STSEX:

0.93

USBOX:

0.01

Коэф-т Мартина

STSEX:

3.97

USBOX:

0.03

Индекс Язвы

STSEX:

2.67%

USBOX:

7.13%

Дневная вол-ть

STSEX:

15.52%

USBOX:

17.88%

Макс. просадка

STSEX:

-49.89%

USBOX:

-72.83%

Текущая просадка

STSEX:

-0.42%

USBOX:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, STSEX показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у USBOX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции USBOX по среднегодовой доходности: 12.16% против 2.95% соответственно.

STSEX

С начала года

6.20%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

3.65%

1 год

10.32%

5 лет

17.62%

10 лет

12.16%

USBOX

С начала года

1.60%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

-8.39%

1 год

0.29%

5 лет

7.46%

10 лет

2.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STSEX и USBOX

STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USBOX в 1.16%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STSEX и USBOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STSEX
Ранг риск-скорректированной доходности STSEX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STSEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
USBOX
Ранг риск-скорректированной доходности USBOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STSEX c USBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STSEX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа USBOX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSEX и USBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSEX и USBOX

Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности USBOX в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		0.87%0.93%1.07%1.22%1.01%1.33%1.40%1.73%1.67%1.95%1.94%2.43%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		0.17%0.17%0.35%0.48%0.22%0.50%0.83%0.72%0.92%1.18%1.00%1.90%

Просадки

Сравнение просадок STSEX и USBOX

Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки USBOX в -72.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и USBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STSEX и USBOX

Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 4.97%, в то время как у Pear Tree Quality Fund (USBOX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...