Сравнение STSEX с USBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или USBOX.
Основные характеристики
| STSEX | USBOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 18.16% |
| Дох-ть за 1 год | 22.76% | 28.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 9.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 15.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.64% | 13.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 11.47% |
| Макс. просадка | -49.89% | -71.83% |
| Текущая просадка | -2.98% | -3.06% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и USBOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и USBOX
С начала года, STSEX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у USBOX с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям USBOX по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и USBOX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USBOX в 1.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c USBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и USBOX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USBOX в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.92% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.44% | 1.65% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | 3.70% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и USBOX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки USBOX в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и USBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и USBOX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Pear Tree Quality Fund (USBOX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.