Сравнение STSEX с USBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и USBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и USBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -4.98% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.07% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у USBOX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции USBOX по среднегодовой доходности: 13.30% против 12.61% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.30%
USBOX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и USBOX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USBOX в 1.16%.
Доходность на риск
STSEX vs. USBOX — Ранг доходности на риск
STSEX
USBOX
Сравнение STSEX c USBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | USBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 3.03 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.52 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и USBOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и USBOX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности USBOX в 31.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.06% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и USBOX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки USBOX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и USBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -65.67% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -12.76% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -30.42% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -30.42% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -9.45% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -17.16% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.35% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и USBOX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Pear Tree Quality Fund (USBOX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.70% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 9.89% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 16.32% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.06% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.11% | -0.40% |