PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSEX с USBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSEX с USBOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STSEX (BlackRock Exchange Portfolio) and USBOX (Pear Tree Quality Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STSEX returned 13.39%/yr vs 13.74%/yr for USBOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STSEX charges 0.81%/yr vs 1.16%/yr for USBOX.

Доходность

Сравнение доходности STSEX и USBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSEX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у USBOX с доходностью 5.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STSEX имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции USBOX немного впереди с 13.74%.

STSEX

1 день
-1.16%
1 месяц
0.02%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.88%
1 год
8.13%
3 года*
13.95%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.39%

USBOX

1 день
-0.33%
1 месяц
4.04%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.32%
3 года*
16.64%
5 лет*
9.53%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSEX и USBOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		-2.04%19.42%16.06%20.71%-5.51%31.09%9.30%28.62%-2.95%15.24%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		5.23%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%

Correlation

The correlation between STSEX and USBOX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 1985 г.

0.88

Over the past year, the correlation between STSEX and USBOX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Exchange Portfolio

Pear Tree Quality Fund

Часто сравнивают с STSEX:
STSEX с SCHGSTSEX с FXAIXSTSEX с SPYSTSEX с PRCOXSTSEX с ^GSPCSTSEX с VOOSTSEX с FNILX
Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с VOOUSBOX с EQWLUSBOX с SPYUSBOX с PRBLXUSBOX с FXAIX

Доходность на риск

STSEX vs. USBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSEX
Ранг доходности на риск STSEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSEX c USBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSEXUSBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.57

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.25

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.54

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

5.98

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSEX vs. USBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSEX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа USBOX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSEX и USBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSEXUSBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок STSEX и USBOX

Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки USBOX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и USBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSEXUSBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-65.67%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-12.76%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-15.41%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-30.42%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-30.42%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.33%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-17.11%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.27%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности STSEX и USBOX

BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеют волатильность 2.67% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSEXUSBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.81%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.68%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.52%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

16.08%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.15%

-0.44%

Сравнение комиссий STSEX и USBOX

STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USBOX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSEX и USBOX

Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USBOX в 27.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		0.92%0.90%0.93%1.07%1.22%1.01%1.33%1.40%1.73%1.67%1.95%1.94%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		27.72%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%

Часто задаваемые вопросы

STSEX and USBOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USBOX has higher volatility (2.81%) compared to STSEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, STSEX dropped -49.89% vs USBOX's -65.67%.

USBOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSEX и USBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор