Сравнение STSEX с USBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или USBOX.
Основные характеристики
| STSEX | USBOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 19.37% |
| Дох-ть за 1 год | 26.03% | 29.09% |
| Дох-ть за 3 года | 13.39% | 11.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.14% | 16.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.03% | 13.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 11.80% |
| Макс. просадка | -49.89% | -71.83% |
| Текущая просадка | -0.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и USBOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и USBOX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STSEX показывает доходность 18.71%, а USBOX немного выше – 19.37%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям USBOX по среднегодовой доходности: 12.03% против 13.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и USBOX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USBOX в 1.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c USBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и USBOX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности USBOX в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.90% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.44% | 1.65% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | 3.66% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и USBOX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки USBOX в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и USBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и USBOX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 2.71%, в то время как у Pear Tree Quality Fund (USBOX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.