Сравнение STSEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или FXAIX.
Основные характеристики
| STSEX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 21.47% |
| Дох-ть за 1 год | 22.76% | 33.33% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.64% | 13.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 12.23% |
| Макс. просадка | -49.89% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.98% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и FXAIX
С начала года, STSEX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и FXAIX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и FXAIX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.92% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.44% | 1.65% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и FXAIX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и FXAIX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.