PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSEX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSEX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STSEX (BlackRock Exchange Portfolio) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - STSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, STSEX returned 13.39%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STSEX charges 0.81%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности STSEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSEX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.39% против 15.66% соответственно.

STSEX

1 день
-1.16%
1 месяц
0.02%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.88%
1 год
8.13%
3 года*
13.95%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.39%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSEX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		-2.04%19.42%16.06%20.71%-5.51%31.09%9.30%28.62%-2.95%15.24%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between STSEX and FXAIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.90

Over the past year, the correlation between STSEX and FXAIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Exchange Portfolio

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с STSEX:
STSEX с USBOXSTSEX с SCHGSTSEX с SPYSTSEX с PRCOXSTSEX с ^GSPCSTSEX с VOOSTSEX с FNILX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

STSEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSEX
Ранг доходности на риск STSEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSEXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.52

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.42

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.36

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

15.70

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSEX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSEX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSEX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSEXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.52

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Просадки

Сравнение просадок STSEX и FXAIX

Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSEXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-33.79%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.89%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-18.76%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-24.50%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-33.79%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

0.00%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-3.79%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.90%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности STSEX и FXAIX

Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 2.67%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSEXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.83%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.97%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

11.86%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

16.91%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.07%

-1.36%

Сравнение комиссий STSEX и FXAIX

STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSEX и FXAIX

Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		0.92%0.90%0.93%1.07%1.22%1.01%1.33%1.40%1.73%1.67%1.95%1.94%

Часто задаваемые вопросы

STSEX and FXAIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to STSEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, STSEX dropped -49.89% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSEX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор