Сравнение STSEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.27% против 14.08% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и FXAIX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
STSEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
STSEX
FXAIX
Сравнение STSEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.97 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.30 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.97 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и FXAIX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и FXAIX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -33.79% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -12.13% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -24.50% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -33.79% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.23% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.83% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.53% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и FXAIX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.34% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.53% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 18.32% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.92% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.05% | -1.34% |