Сравнение STSEX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или PRCOX.
Основные характеристики
| STSEX | PRCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 22.45% |
| Дох-ть за 1 год | 22.76% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 10.04% | 9.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.64% | 13.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 4.35 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 12.51% |
| Макс. просадка | -49.89% | -54.26% |
| Текущая просадка | -2.98% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и PRCOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и PRCOX
С начала года, STSEX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и PRCOX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и PRCOX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PRCOX в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.92% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.44% | 1.65% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 0.96% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 0.97% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% | 5.01% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и PRCOX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и PRCOX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.