Сравнение STSEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.27% против 14.14% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и VOO
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
STSEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
STSEX
VOO
Сравнение STSEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.31 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и VOO
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и VOO
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -33.99% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.98% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -24.52% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -33.99% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.55% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.72% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.55% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.34% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.47% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 18.11% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.82% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.99% | -1.28% |