PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STSEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STSEX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение STSEX с VOO

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности STSEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STSEX:

0.67

VOO:

0.64

Коэф-т Сортино

STSEX:

1.03

VOO:

1.07

Коэф-т Омега

STSEX:

1.15

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

STSEX:

0.90

VOO:

0.71

Коэф-т Мартина

STSEX:

3.88

VOO:

2.69

Индекс Язвы

STSEX:

2.66%

VOO:

4.92%

Дневная вол-ть

STSEX:

15.65%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

STSEX:

-49.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

STSEX:

-0.87%

VOO:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, STSEX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STSEX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции VOO немного впереди с 12.79%.

STSEX

С начала года

7.08%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

3.15%

1 год

10.42%

3 года

13.59%

5 лет

16.60%

10 лет

12.35%

VOO

С начала года

0.61%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-1.22%

1 год

12.39%

3 года

13.99%

5 лет

15.83%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Exchange Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий STSEX и VOO

STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

STSEX
BlackRock Exchange Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STSEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STSEX
Ранг риск-скорректированной доходности STSEX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STSEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STSEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STSEX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSEX и VOO

Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		0.87%0.93%1.07%1.22%1.01%1.33%1.40%1.73%1.67%1.95%1.94%2.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок STSEX и VOO

Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STSEX и VOO

Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...