Сравнение STSEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или VOO.
Основные характеристики
| STSEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.91% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 24.48% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.29% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.84% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 12.23% |
| Макс. просадка | -49.89% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и VOO
С начала года, STSEX показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции STSEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и VOO
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и VOO
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.90% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 2.43% | 1.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и VOO
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и VOO
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.