PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRBFX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRBFX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

SRBFX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SRBFX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRBFX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		-0.44%8.91%1.49%7.35%-17.65%0.23%12.20%9.44%0.38%3.84%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, SRBFX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции SRBFX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 2.39% против 9.16% соответственно.

SRBFX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.62%
3 года*
4.37%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
2.39%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Total Return Bond Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с SRBFX:
SRBFX с LAPIXSRBFX с PDBZXSRBFX с GIBIXSRBFX с AGGSRBFX с BIVSRBFX с VOOSRBFX с WOBDX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий SRBFX и CBALX

SRBFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SRBFX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRBFX
Ранг доходности на риск SRBFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRBFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRBFX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRBFXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.55

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.54

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRBFX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRBFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRBFX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRBFXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между SRBFX и CBALX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRBFX и CBALX

Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		4.48%4.86%4.11%3.74%3.72%3.23%7.56%4.59%2.85%2.77%3.93%3.42%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SRBFX и CBALX

Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRBFXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-34.53%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-7.87%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-20.91%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-22.73%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-4.73%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.34%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.86%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SRBFX и CBALX

Текущая волатильность для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) составляет 1.70%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRBFXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.84%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

6.44%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

11.58%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

11.08%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

11.31%

-5.89%