Сравнение SRBFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SRBFX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SRBFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRBFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | -0.44% | 8.91% | 1.49% | 7.35% | -17.65% | 0.23% | 12.20% | 9.44% | 0.38% | 3.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SRBFX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SRBFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.39% против 14.14% соответственно.
SRBFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 2.39%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRBFX и VOO
SRBFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SRBFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SRBFX
VOO
Сравнение SRBFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRBFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.31 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRBFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.71 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SRBFX и VOO составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBFX и VOO
Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.48% | 4.86% | 4.11% | 3.74% | 3.72% | 3.23% | 7.56% | 4.59% | 2.85% | 2.77% | 3.93% | 3.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SRBFX и VOO
Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRBFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -33.99% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -11.98% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -24.52% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -33.99% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.55% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.72% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.55% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRBFX и VOO
Текущая волатильность для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRBFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.34% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 9.47% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 18.11% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 16.82% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 17.99% | -12.57% |