Сравнение SRBFX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
SRBFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRBFX или BIV.
Основные характеристики
| SRBFX | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.37% | 1.66% |
| Дох-ть за 1 год | 10.32% | 8.17% |
| Дох-ть за 3 года | -3.06% | -2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.52% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.30% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.22 | 4.66 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 6.79% | 6.05% |
| Макс. просадка | -24.67% | -18.94% |
| Текущая просадка | -12.33% | -8.72% |
Корреляция
Корреляция между SRBFX и BIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRBFX и BIV
С начала года, SRBFX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции SRBFX уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.30% против 1.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRBFX и BIV
SRBFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRBFX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBFX и BIV
Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности BIV в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.90% | 4.22% | 3.98% | 3.00% | 3.48% | 3.26% | 2.85% | 2.78% | 2.84% | 2.22% | 2.65% | 2.72% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.69% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок SRBFX и BIV
Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRBFX и BIV
Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.79% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.