Сравнение SRBFX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
SRBFX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SRBFX и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRBFX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | -0.44% | 8.91% | 1.49% | 7.35% | -17.65% | 0.23% | 12.20% | 9.44% | 0.38% | 3.84% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SRBFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SRBFX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.04% соответственно.
SRBFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 2.39%
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRBFX и BIV
SRBFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
SRBFX vs. BIV — Ранг доходности на риск
SRBFX
BIV
Сравнение SRBFX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRBFX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.74 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 5.57 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRBFX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.65 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SRBFX и BIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBFX и BIV
Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.48% | 4.86% | 4.11% | 3.74% | 3.72% | 3.23% | 7.56% | 4.59% | 2.85% | 2.77% | 3.93% | 3.42% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок SRBFX и BIV
Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRBFX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -18.95% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.87% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -18.74% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -18.95% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -2.03% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.40% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRBFX и BIV
Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.70% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRBFX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.77% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.74% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.55% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.39% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.50% | -0.08% |