PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Balanced Fund (CBALX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19765P4303
ЭмитентColumbia Threadneedle
Дата выпуска30 сент. 1991 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Columbia Balanced Fund составляет 0.67%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CBALX

Columbia Balanced Fund

Популярные сравнения: CBALX с JANBX, CBALX с ABALX, CBALX с PGEOX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
677.61%
1,154.99%
CBALX (Columbia Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Balanced Fund показал доход в 6.28% с начала года и 24.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Balanced Fund составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.28%10.04%
1 месяц2.33%3.53%
6 месяцев17.75%22.79%
1 год24.01%32.16%
5 лет (среднегодовая)10.37%13.15%
10 лет (среднегодовая)8.66%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.20%3.14%
2023-1.04%-3.92%-1.67%7.78%4.32%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Balanced Fund (CBALX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CBALX
Columbia Balanced Fund
2.87
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Columbia Balanced Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.87
2.76
CBALX (Columbia Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.98$0.89$2.17$4.72$2.58$1.81$2.15$1.15$0.59$1.44$1.72$0.33

Дивидендный доход

1.93%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%4.76%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.77
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$4.40
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$2.12
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$1.30
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.73
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.79
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.27
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.91
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.43
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
CBALX (Columbia Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Balanced Fund показал максимальную просадку в 35.45%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1009 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.45%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.100913 окт. 2006 г.1532
-34.53%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.25310 мар. 2010 г.564
-22.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-20.91%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Balanced Fund составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.80%
2.82%
CBALX (Columbia Balanced Fund)
Benchmark (^GSPC)