PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRBFX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRBFX с PDBZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRBFX (Columbia Total Return Bond Fund) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, SRBFX returned 2.31%/yr vs 2.88%/yr for PDBZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRBFX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRBFX показывает доходность 0.69%, а PDBZX немного выше – 0.72%. За последние 10 лет акции SRBFX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.88% соответственно.

SRBFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.19%
3 года*
5.17%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
2.31%

PDBZX

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.24%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRBFX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		0.69%8.91%1.49%7.35%-17.65%0.23%12.20%9.44%0.38%3.84%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.72%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Correlation

The correlation between SRBFX and PDBZX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1996 г.

0.86

The correlation between SRBFX and PDBZX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Total Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с SRBFX:
SRBFX с LAPIXSRBFX с GIBIXSRBFX с AGGSRBFX с BIVSRBFX с WOBDXSRBFX с VOOSRBFX с GUGAX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLDPDBZX с MWTIX

Доходность на риск

SRBFX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRBFX
Ранг доходности на риск SRBFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRBFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRBFX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRBFXPDBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.44

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.18

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.09

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

6.21

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRBFX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRBFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRBFX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRBFXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.09

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SRBFX и PDBZX

Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и PDBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRBFXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-20.88%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.00%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-5.51%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-20.81%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-20.88%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-1.29%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.31%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SRBFX и PDBZX

Текущая волатильность для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) составляет 1.54%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRBFXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.08%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

3.30%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.35%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

6.05%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.37%

+0.08%

Сравнение комиссий SRBFX и PDBZX

И SRBFX, и PDBZX имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRBFX и PDBZX

Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности PDBZX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.57%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		4.86%4.86%4.11%3.74%3.72%3.23%7.56%4.59%2.85%2.77%3.93%3.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SRBFX and PDBZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDBZX has higher volatility (2.08%) compared to SRBFX (1.54%). In terms of maximum drawdown, SRBFX dropped -24.34% vs PDBZX's -20.88%.

PDBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRBFX и PDBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор