PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRBFX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRBFX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

SRBFX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SRBFX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRBFX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		-0.44%8.91%1.49%7.35%-17.65%0.23%12.20%9.44%0.38%3.84%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, SRBFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SRBFX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.95% соответственно.

SRBFX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.62%
3 года*
4.37%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
2.39%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Total Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с SRBFX:
SRBFX с LAPIXSRBFX с GIBIXSRBFX с AGGSRBFX с BIVSRBFX с WOBDXSRBFX с VOOSRBFX с GUGAX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIVPDBZX с GLD

Сравнение комиссий SRBFX и PDBZX

И SRBFX, и PDBZX имеют комиссию равную 0.49%.

SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

SRBFX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRBFX
Ранг доходности на риск SRBFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRBFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRBFX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRBFXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.63

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

4.74

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRBFX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRBFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRBFX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRBFXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.09

-0.28

Корреляция

Корреляция между SRBFX и PDBZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRBFX и PDBZX

Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		4.48%4.86%4.11%3.74%3.72%3.23%7.56%4.59%2.85%2.77%3.93%3.42%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок SRBFX и PDBZX

Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRBFXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-20.88%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.06%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-20.81%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-20.88%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-2.27%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.31%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.06%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SRBFX и PDBZX

Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеют волатильность 1.70% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRBFXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.71%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.71%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

4.59%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

6.00%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

5.34%

+0.08%