Сравнение SRBFX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
SRBFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRBFX или AGG.
Корреляция
Корреляция между SRBFX и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRBFX и AGG
Основные характеристики
SRBFX:
0.54
AGG:
0.45
SRBFX:
0.81
AGG:
0.66
SRBFX:
1.10
AGG:
1.08
SRBFX:
0.20
AGG:
0.19
SRBFX:
1.27
AGG:
1.09
SRBFX:
2.77%
AGG:
2.26%
SRBFX:
6.39%
AGG:
5.43%
SRBFX:
-24.67%
AGG:
-18.43%
SRBFX:
-12.24%
AGG:
-8.46%
Доходность по периодам
С начала года, SRBFX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции SRBFX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.08% против 1.19% соответственно.
SRBFX
0.20%
0.20%
-2.22%
1.84%
-0.70%
1.08%
AGG
0.52%
0.51%
-1.39%
2.35%
-0.64%
1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRBFX и AGG
SRBFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SRBFX и AGG
SRBFX
AGG
Сравнение SRBFX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBFX и AGG
Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.43% | 4.87% | 4.22% | 3.98% | 3.00% | 3.48% | 3.26% | 2.85% | 2.78% | 2.84% | 2.22% | 2.65% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок SRBFX и AGG
Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRBFX и AGG
Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.