Сравнение SRBFX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
SRBFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRBFX или AGG.
Основные характеристики
| SRBFX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.26% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 11.35% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | -3.02% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.40% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 5.40 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 6.80% | 5.98% |
| Макс. просадка | -24.67% | -18.43% |
| Текущая просадка | -11.57% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между SRBFX и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRBFX и AGG
С начала года, SRBFX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции SRBFX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRBFX и AGG
SRBFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRBFX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBFX и AGG
Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.85% | 4.22% | 3.98% | 3.00% | 3.48% | 3.26% | 2.85% | 2.78% | 2.84% | 2.22% | 2.65% | 2.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок SRBFX и AGG
Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRBFX и AGG
Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.69% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.