Сравнение CBALX с TIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).
CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или TIBAX.
Основные характеристики
| CBALX | TIBAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.91% | 13.25% |
| Дох-ть за 1 год | 24.57% | 23.23% |
| Дох-ть за 3 года | 5.29% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 8.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 6.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 20.88 | 18.73 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 8.23% |
| Макс. просадка | -35.45% | -46.73% |
| Текущая просадка | -0.27% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между CBALX и TIBAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и TIBAX
С начала года, CBALX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у TIBAX с доходностью 13.25%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции TIBAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и TIBAX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBALX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и TIBAX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности TIBAX в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 1.87% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% | 0.97% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 4.33% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% | 5.20% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и TIBAX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -46.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и TIBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и TIBAX
Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.