Сравнение CBALX с JANBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).
CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или JANBX.
Основные характеристики
| CBALX | JANBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.91% | 13.71% |
| Дох-ть за 1 год | 24.57% | 22.00% |
| Дох-ть за 3 года | 5.29% | 3.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 8.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 8.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 20.88 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 8.42% |
| Макс. просадка | -35.45% | -22.49% |
| Текущая просадка | -0.27% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между CBALX и JANBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и JANBX
С начала года, CBALX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью 13.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBALX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции JANBX немного отстают с 8.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и JANBX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JANBX в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBALX c JANBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и JANBX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности JANBX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 1.87% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% | 0.97% |
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 1.92% | 2.25% | 1.10% | 0.84% | 1.36% | 1.80% | 1.91% | 1.91% | 2.17% | 1.68% | 1.91% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и JANBX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки JANBX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и JANBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и JANBX
Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.