PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBALX с JANBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с JANBX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX).

CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или JANBX.

Корреляция

Корреляция между CBALX и JANBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CBALX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBALX:

0.26

JANBX:

0.44

Коэф-т Сортино

CBALX:

0.42

JANBX:

0.67

Коэф-т Омега

CBALX:

1.07

JANBX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CBALX:

0.21

JANBX:

0.38

Коэф-т Мартина

CBALX:

0.61

JANBX:

1.12

Индекс Язвы

CBALX:

5.62%

JANBX:

5.28%

Дневная вол-ть

CBALX:

13.32%

JANBX:

13.64%

Макс. просадка

CBALX:

-35.45%

JANBX:

-23.57%

Текущая просадка

CBALX:

-6.92%

JANBX:

-5.36%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям JANBX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.84% соответственно.

CBALX

С начала года

1.14%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-4.91%

1 год

3.45%

5 лет

6.23%

10 лет

4.94%

JANBX

С начала года

2.18%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

-3.77%

1 год

5.92%

5 лет

7.89%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Сравнение комиссий CBALX и JANBX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JANBX в 0.70%.

JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBALX и JANBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг риск-скорректированной доходности CBALX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг риск-скорректированной доходности JANBX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBALX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа JANBX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и JANBX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности JANBX в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBALX
Columbia Balanced Fund		7.77%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%4.76%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		2.02%2.09%2.25%1.10%0.84%1.36%1.80%1.91%1.91%2.17%1.68%1.91%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и JANBX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки JANBX в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и JANBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и JANBX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.79%, в то время как у Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...