PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBALX с JANBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CBALX и JANBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности CBALX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
277.15%
149.77%
CBALX
JANBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBALX:

0.95

JANBX:

1.20

Коэф-т Сортино

CBALX:

1.19

JANBX:

1.55

Коэф-т Омега

CBALX:

1.20

JANBX:

1.24

Коэф-т Кальмара

CBALX:

1.14

JANBX:

1.36

Коэф-т Мартина

CBALX:

5.33

JANBX:

6.76

Индекс Язвы

CBALX:

1.84%

JANBX:

1.75%

Дневная вол-ть

CBALX:

10.31%

JANBX:

9.90%

Макс. просадка

CBALX:

-35.45%

JANBX:

-23.57%

Текущая просадка

CBALX:

-7.98%

JANBX:

-6.88%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции JANBX по среднегодовой доходности: 7.88% против 5.96% соответственно.


CBALX

С начала года

8.61%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-1.33%

1 год

9.08%

5 лет

8.40%

10 лет

7.88%

JANBX

С начала года

10.73%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-0.14%

1 год

11.15%

5 лет

6.23%

10 лет

5.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CBALX и JANBX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JANBX в 0.70%.


JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
График комиссии JANBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии CBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBALX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBALX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.951.20
Коэффициент Сортино CBALX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.191.55
Коэффициент Омега CBALX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.24
Коэффициент Кальмара CBALX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.141.36
Коэффициент Мартина CBALX, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.336.76
CBALX
JANBX

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANBX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
1.20
CBALX
JANBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и JANBX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JANBX в 2.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBALX
Columbia Balanced Fund
1.54%1.84%1.51%0.86%1.25%1.69%1.74%1.29%1.26%2.12%1.09%0.97%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
2.08%2.25%1.10%0.84%1.36%1.80%1.91%1.91%2.17%1.68%1.91%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и JANBX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки JANBX в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и JANBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.98%
-6.88%
CBALX
JANBX

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и JANBX

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.92%
5.58%
CBALX
JANBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab