PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBALX с JANBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBALX (Columbia Balanced Fund) and JANBX (Janus Henderson Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CBALX returned 10.02%/yr vs 10.29%/yr for JANBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CBALX charges 0.67%/yr vs 0.70%/yr for JANBX.

Доходность

Сравнение доходности CBALX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBALX имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции JANBX немного впереди с 10.29%.

CBALX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.93%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.22%
1 год
17.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.02%

JANBX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.37%
6 месяцев
3.46%
1 год
14.09%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBALX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.04%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		3.37%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Correlation

The correlation between CBALX and JANBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.93

The correlation between CBALX and JANBX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOOCBALX с FXAIX
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с VOOJANBX с PMAIXJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPYJANBX с CVTRX

Доходность на риск

CBALX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXJANBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.68

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.42

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.80

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

7.79

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа JANBX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXJANBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.68

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CBALX и JANBX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и JANBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBALXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-31.70%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.13%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-11.91%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-21.52%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-22.49%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.54%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.64%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.88%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и JANBX

Columbia Balanced Fund (CBALX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) имеют волатильность 2.53% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBALXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.50%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

6.91%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

8.71%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

11.19%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

11.16%

+0.18%

Сравнение комиссий CBALX и JANBX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JANBX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и JANBX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности JANBX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.13%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.54%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CBALX and JANBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBALX has higher volatility (2.53%) compared to JANBX (2.50%). In terms of maximum drawdown, CBALX dropped -34.53% vs JANBX's -31.70%.

CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBALX и JANBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор