Сравнение CBALX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBALX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции AMBFX немного впереди с 9.52%.
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и AMBFX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
CBALX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
CBALX
AMBFX
Сравнение CBALX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.31 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.46 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 10.31 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и AMBFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и AMBFX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и AMBFX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -35.05% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.34% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -18.65% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -22.31% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.33% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -3.61% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.75% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и AMBFX
Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 3.84% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.88% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.96% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.21% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 10.45% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 10.63% | +0.68% |