Сравнение CBALX с PGEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX).
CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или PGEOX.
Основные характеристики
| CBALX | PGEOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.91% | 17.60% |
| Дох-ть за 1 год | 24.57% | 27.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.29% | 5.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 10.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 8.85% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 20.88 | 20.74 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 8.54% |
| Макс. просадка | -35.45% | -49.24% |
| Текущая просадка | -0.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CBALX и PGEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CBALX и PGEOX
С начала года, CBALX показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у PGEOX с доходностью 17.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBALX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции PGEOX немного впереди с 8.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и PGEOX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PGEOX в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBALX c PGEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и PGEOX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности PGEOX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 1.87% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% | 0.97% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.21% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и PGEOX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки PGEOX в -49.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и PGEOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и PGEOX
Columbia Balanced Fund (CBALX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеют волатильность 2.37% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.