Сравнение CBALX с PGEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и PGEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и PGEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.04% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у PGEOX с доходностью -1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBALX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции PGEOX немного впереди с 9.29%.
CBALX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.21%
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и PGEOX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PGEOX в 0.94%.
Доходность на риск
CBALX vs. PGEOX — Ранг доходности на риск
CBALX
PGEOX
Сравнение CBALX c PGEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | PGEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.88 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.91 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 8.95 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и PGEOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и PGEOX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности PGEOX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.70% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и PGEOX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки PGEOX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и PGEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -50.63% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -5.72% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -21.36% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -23.00% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.43% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -11.78% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.70% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и PGEOX
Columbia Balanced Fund (CBALX) и George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеют волатильность 3.86% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | PGEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.85% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 6.43% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.58% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 11.39% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 11.59% | -0.28% |