Сравнение SRBFX с LAPIX
SRBFX (Columbia Total Return Bond Fund) and LAPIX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, SRBFX returned 2.04%/yr vs 1.81%/yr for LAPIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SRBFX charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for LAPIX.
Доходность
Сравнение доходности SRBFX и LAPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRBFX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у LAPIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции SRBFX превзошли акции LAPIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.81% соответственно.
SRBFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 2.04%
- Всё время*
- 4.09%
LAPIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.81%
- Всё время*
- 2.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SRBFX и LAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | -0.19% | 8.91% | 1.49% | 7.35% | -17.65% | 0.23% | 12.20% | 9.44% | 0.38% | 3.84% |
LAPIX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | -0.41% | 7.63% | 3.12% | 6.31% | -14.72% | 0.29% | 7.43% | 10.10% | -0.70% | 3.97% |
Correlation
The correlation between SRBFX and LAPIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between SRBFX and LAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRBFX vs. LAPIX — Ранг доходности на риск
SRBFX
LAPIX
Сравнение SRBFX c LAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRBFX | LAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.92 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRBFX и LAPIX
Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки LAPIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и LAPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRBFX | LAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -18.94% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.21% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -4.78% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -18.94% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -18.94% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.15% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.21% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.23% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRBFX и LAPIX
Текущая волатильность для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) составляет 0.99%, в то время как у Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRBFX | LAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.12% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 3.01% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.72% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 5.53% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.67% | +0.79% |
Сравнение комиссий SRBFX и LAPIX
SRBFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LAPIX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBFX и LAPIX
Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности LAPIX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPIX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 4.79% | 5.20% | 5.05% | 4.32% | 2.95% | 2.42% | 4.45% | 4.00% | 4.15% | 2.57% | 0.65% | 0.00% |
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.49% | 4.86% | 4.11% | 3.74% | 3.72% | 3.23% | 7.56% | 4.59% | 2.85% | 2.77% | 3.93% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SRBFX and LAPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LAPIX has higher volatility (1.12%) compared to SRBFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, SRBFX dropped -24.34% vs LAPIX's -18.94%.
LAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRBFX и LAPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор