PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRBFX с LAPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRBFX и LAPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SRBFX и LAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88%
1.65%
SRBFX
LAPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRBFX:

0.28

LAPIX:

0.63

Коэф-т Сортино

SRBFX:

0.43

LAPIX:

0.93

Коэф-т Омега

SRBFX:

1.05

LAPIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SRBFX:

0.10

LAPIX:

0.29

Коэф-т Мартина

SRBFX:

0.74

LAPIX:

2.06

Индекс Язвы

SRBFX:

2.38%

LAPIX:

1.50%

Дневная вол-ть

SRBFX:

6.44%

LAPIX:

4.89%

Макс. просадка

SRBFX:

-24.67%

LAPIX:

-18.15%

Текущая просадка

SRBFX:

-13.43%

LAPIX:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, SRBFX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у LAPIX с доходностью 3.09%.


SRBFX

С начала года

1.08%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

0.91%

1 год

1.80%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.17%

LAPIX

С начала года

3.09%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.65%

1 год

3.33%

5 лет

0.33%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRBFX и LAPIX

SRBFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LAPIX в 0.48%.


SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund
График комиссии SRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии LAPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRBFX c LAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRBFX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.170.63
Коэффициент Сортино SRBFX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.280.93
Коэффициент Омега SRBFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.11
Коэффициент Кальмара SRBFX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.060.29
Коэффициент Мартина SRBFX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.452.06
SRBFX
LAPIX

Показатель коэффициента Шарпа SRBFX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа LAPIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRBFX и LAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
0.63
SRBFX
LAPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRBFX и LAPIX

Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности LAPIX в 5.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund
4.48%4.22%3.98%3.00%3.48%3.26%2.85%2.78%2.84%2.22%2.65%2.72%
LAPIX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund
5.12%5.19%3.98%2.87%3.36%3.37%4.15%3.42%3.86%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRBFX и LAPIX

Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки LAPIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и LAPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.43%
-6.01%
SRBFX
LAPIX

Волатильность

Сравнение волатильности SRBFX и LAPIX

Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88%
1.43%
SRBFX
LAPIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab