Сравнение SRBFX с WOBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).
SRBFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRBFX или WOBDX.
Основные характеристики
| SRBFX | WOBDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.02% | 2.72% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 8.99% |
| Дох-ть за 3 года | -2.86% | -1.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.33% | -0.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.36% | 1.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.66 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 6.77% | 5.69% |
| Макс. просадка | -24.67% | -18.25% |
| Текущая просадка | -11.77% | -7.84% |
Корреляция
Корреляция между SRBFX и WOBDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRBFX и WOBDX
С начала года, SRBFX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 2.72%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SRBFX – 1.36% и акции WOBDX – 1.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRBFX и WOBDX
SRBFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRBFX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBFX и WOBDX
Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности WOBDX в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.87% | 4.22% | 3.98% | 3.00% | 3.48% | 3.26% | 2.85% | 2.78% | 2.84% | 2.22% | 2.65% | 2.72% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.89% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок SRBFX и WOBDX
Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.67%, что больше максимальной просадки WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRBFX и WOBDX
Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.