PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBALX с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CBALX и ABALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CBALX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
689.08%
1,415.42%
CBALX
ABALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBALX:

0.80

ABALX:

0.80

Коэф-т Сортино

CBALX:

1.02

ABALX:

1.05

Коэф-т Омега

CBALX:

1.17

ABALX:

1.16

Коэф-т Кальмара

CBALX:

0.96

ABALX:

0.97

Коэф-т Мартина

CBALX:

4.67

ABALX:

5.31

Индекс Язвы

CBALX:

1.77%

ABALX:

1.52%

Дневная вол-ть

CBALX:

10.32%

ABALX:

10.13%

Макс. просадка

CBALX:

-35.45%

ABALX:

-39.31%

Текущая просадка

CBALX:

-8.63%

ABALX:

-8.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBALX показывает доходность 7.85%, а ABALX немного ниже – 7.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBALX имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции ABALX немного отстают с 7.49%.


CBALX

С начала года

7.85%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-2.11%

1 год

9.05%

5 лет

8.26%

10 лет

7.80%

ABALX

С начала года

7.62%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-1.60%

1 год

8.95%

5 лет

6.78%

10 лет

7.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CBALX и ABALX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.


CBALX
Columbia Balanced Fund
График комиссии CBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBALX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBALX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.800.80
Коэффициент Сортино CBALX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.021.05
Коэффициент Омега CBALX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.16
Коэффициент Кальмара CBALX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.960.97
Коэффициент Мартина CBALX, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.675.31
CBALX
ABALX

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
0.80
CBALX
ABALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и ABALX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ABALX в 0.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBALX
Columbia Balanced Fund
1.55%1.84%1.51%0.86%1.25%1.69%1.74%1.29%1.26%2.12%1.09%0.97%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
0.97%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.47%8.09%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и ABALX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.63%
-8.31%
CBALX
ABALX

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и ABALX

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.85%
6.07%
CBALX
ABALX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab