Сравнение CBALX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBALX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции ABALX немного впереди с 9.17%.
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и ABALX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
CBALX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
CBALX
ABALX
Сравнение CBALX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.28 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.43 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 10.15 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.56 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и ABALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и ABALX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и ABALX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -40.20% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.33% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -18.76% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -22.34% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.37% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -3.86% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.76% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и ABALX
Columbia Balanced Fund (CBALX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.84% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.89% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.96% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.22% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 10.45% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 10.63% | +0.68% |