PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765N4685

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

5 дек. 1978 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SRBFX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SRBFX с GIBIX SRBFX с PDBZX SRBFX с BIV SRBFX с LAPIX SRBFX с AGG SRBFX с WOBDX SRBFX с VOO
Популярные сравнения:
SRBFX с GIBIX SRBFX с PDBZX SRBFX с BIV SRBFX с LAPIX SRBFX с AGG SRBFX с WOBDX SRBFX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) показал доход в 2.59% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRBFX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

SRBFX

С начала года

2.59%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

1.60%

1 год

7.14%

5 лет

-0.02%

10 лет

1.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%2.64%-0.04%0.69%-1.31%2.59%
20240.03%-1.56%0.89%-2.87%1.98%1.43%2.80%2.02%1.49%-3.03%1.26%-1.97%2.26%
20234.34%-2.74%2.39%0.61%-1.47%-0.23%0.19%-0.66%-2.42%-1.82%5.39%4.48%7.91%
2022-2.29%-1.51%-3.27%-4.42%-0.10%-2.85%3.06%-2.71%-6.02%-2.67%4.37%-0.14%-17.46%
20210.10%-0.55%-0.66%0.75%0.35%0.69%0.75%-0.08%-0.88%-0.30%-0.02%-0.11%0.00%
20201.87%1.58%-5.81%3.67%2.61%2.57%2.51%0.62%-0.08%0.05%2.23%-3.85%7.79%
20191.62%0.05%1.95%0.06%1.83%1.36%0.39%1.88%-0.46%0.51%-0.04%-1.34%8.01%
2018-0.67%-0.91%0.54%-0.38%0.87%-0.26%0.19%0.55%-0.55%-0.99%0.56%1.46%0.38%
20170.59%0.65%0.00%0.66%0.90%-0.11%0.70%0.58%-0.29%0.00%-0.20%0.32%3.85%
20160.88%0.42%1.46%1.23%0.25%1.53%0.98%0.34%-0.10%-0.42%-3.74%0.38%3.15%
20152.18%-0.83%0.46%-0.26%-0.26%-1.14%0.62%-0.20%0.58%-0.10%-1.58%-0.36%-0.93%
20141.49%0.65%0.10%0.88%1.14%0.08%-0.01%0.86%-0.74%0.55%0.32%0.15%5.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRBFX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SRBFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Total Return Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.09
  • За 5 лет: -0.00
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 1.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.37$1.45$1.29$1.18$1.12$1.34$1.20$1.00$1.00$1.02$0.79$0.98

Дивидендный доход

4.53%4.87%4.22%3.98%3.00%3.48%3.26%2.85%2.78%2.84%2.22%2.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.13$0.13$0.12$0.00$0.00$0.37
2024$0.13$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.13$0.13$0.12$0.13$0.13$0.13$1.45
2023$0.09$0.07$0.06$0.06$0.11$0.12$0.13$0.12$0.13$0.15$0.14$0.14$1.29
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.10$0.12$0.12$0.13$0.12$0.12$1.18
2021$0.13$0.12$0.12$0.11$0.10$0.09$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$1.12
2020$0.09$0.07$0.07$0.07$0.08$0.09$0.09$0.36$0.09$0.09$0.10$0.13$1.34
2019$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$1.20
2018$0.08$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.09$0.12$0.15$1.00
2017$0.09$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.08$1.00
2016$0.07$0.07$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$0.09$0.10$1.02
2015$0.08$0.09$0.09$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.04$0.06$0.07$0.79
2014$0.09$0.08$0.08$0.08$0.10$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.10$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 24.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Total Return Bond Fund составляет 10.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.67%1 дек. 2020 г.47824 окт. 2022 г.———
-11.88%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.14930 июн. 2009 г.361
-10.07%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.518 июн. 2020 г.64
-7.48%21 окт. 1993 г.1439 мая 1994 г.2573 мая 1995 г.400
-5.38%12 нояб. 2012 г.2055 сент. 2013 г.23714 авг. 2014 г.442

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...