PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19765N4685

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

5 дек. 1978 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SRBFX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SRBFX с PDBZX SRBFX с GIBIX SRBFX с BIV SRBFX с WOBDX SRBFX с AGG SRBFX с VOO SRBFX с LAPIX
Популярные сравнения:
SRBFX с PDBZX SRBFX с GIBIX SRBFX с BIV SRBFX с WOBDX SRBFX с AGG SRBFX с VOO SRBFX с LAPIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52%
7.29%
SRBFX (Columbia Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Total Return Bond Fund показал доход в 1.66% с начала года и 2.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Total Return Bond Fund составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


SRBFX

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

1.32%

1 год

2.76%

5 лет

-0.41%

10 лет

1.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.03%-1.56%0.89%-2.87%1.98%1.43%2.80%2.02%1.49%-3.04%0.82%1.66%
20234.34%-2.74%2.39%0.61%-1.47%-0.23%0.19%-0.66%-2.42%-1.82%5.39%4.48%7.91%
2022-2.29%-1.51%-3.27%-4.42%-0.10%-2.85%3.06%-2.71%-6.02%-2.67%4.37%-0.14%-17.46%
20210.10%-0.55%-0.66%0.75%0.35%0.69%0.75%-0.08%-0.88%-0.30%-0.02%-0.11%0.00%
20201.87%1.58%-5.81%3.67%2.61%2.57%2.51%0.62%-0.08%0.05%2.23%-3.85%7.79%
20191.62%0.05%1.95%0.06%1.83%1.36%0.39%1.88%-0.46%0.51%-0.04%-1.34%8.01%
2018-0.67%-0.91%0.54%-0.38%0.87%-0.26%0.19%0.55%-0.55%-0.99%0.56%1.46%0.38%
20170.59%0.65%0.00%0.66%0.90%-0.11%0.70%0.58%-0.29%0.00%-0.20%0.32%3.85%
20160.87%0.42%1.46%1.23%0.25%1.53%0.98%0.34%-0.10%-0.42%-3.74%0.38%3.15%
20152.18%-0.83%0.46%-0.26%-0.26%-1.14%0.62%-0.20%0.58%-0.10%-1.58%-0.36%-0.93%
20141.49%0.65%0.10%0.88%1.14%0.08%-0.01%0.86%-0.74%0.55%0.32%0.15%5.57%
2013-0.51%0.52%0.14%0.98%-1.48%-2.15%0.21%-0.67%0.54%0.89%-0.33%-1.10%-2.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRBFX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SRBFX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRBFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRBFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.461.83
Коэффициент Сортино SRBFX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.692.46
Коэффициент Омега SRBFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.34
Коэффициент Кальмара SRBFX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.172.72
Коэффициент Мартина SRBFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.2811.89
SRBFX
^GSPC

Columbia Total Return Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
1.90
SRBFX (Columbia Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.33$1.29$1.18$1.12$1.34$1.20$1.00$1.00$1.02$0.79$0.98$0.97

Дивидендный доход

4.46%4.22%3.98%3.00%3.48%3.26%2.85%2.78%2.84%2.22%2.65%2.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.13$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.13$0.13$0.12$0.13$0.00$0.00$1.20
2023$0.09$0.07$0.06$0.06$0.11$0.12$0.13$0.12$0.13$0.15$0.14$0.14$1.29
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.10$0.12$0.12$0.13$0.12$0.12$1.18
2021$0.13$0.12$0.12$0.11$0.10$0.09$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.08$1.12
2020$0.09$0.07$0.07$0.07$0.08$0.09$0.09$0.36$0.09$0.09$0.10$0.13$1.34
2019$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$1.20
2018$0.08$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.09$0.12$0.15$1.00
2017$0.09$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.08$1.00
2016$0.07$0.07$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$0.09$0.10$1.02
2015$0.08$0.09$0.09$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.04$0.06$0.07$0.79
2014$0.09$0.08$0.08$0.08$0.10$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.10$0.98
2013$0.09$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.94%
-3.58%
SRBFX (Columbia Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 24.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Total Return Bond Fund составляет 12.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.67%1 дек. 2020 г.47824 окт. 2022 г.
-11.88%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.14930 июн. 2009 г.361
-10.07%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.518 июн. 2020 г.64
-7.48%21 окт. 1993 г.1439 мая 1994 г.2573 мая 1995 г.400
-5.38%12 нояб. 2012 г.2055 сент. 2013 г.23714 авг. 2014 г.442

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Total Return Bond Fund составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80%
3.64%
SRBFX (Columbia Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab