PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с PSFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBALX с PSFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBALX (Columbia Balanced Fund) and PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) are both funds - CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia, while PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Over the past 5 years, CBALX returned 8.48%/yr vs 9.43%/yr for PSFF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CBALX charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for PSFF.

Доходность

Сравнение доходности CBALX и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у PSFF с доходностью 5.72%.

CBALX

1 день
0.05%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.03%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBALX и PSFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.82%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%0.39%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%

Correlation

The correlation between CBALX and PSFF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between CBALX and PSFF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOOCBALX с FXAIX
Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAXPSFF с BUFB

Доходность на риск

CBALX vs. PSFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXPSFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.49

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.82

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.08

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

20.44

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. PSFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXPSFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.11

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CBALX и PSFF

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и PSFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBALXPSFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-10.78%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.67%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-10.78%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-10.78%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-1.60%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.73%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и PSFF

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBALXPSFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.02%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

4.54%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

6.08%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

9.22%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

9.10%

+2.24%

Сравнение комиссий CBALX и PSFF

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PSFF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и PSFF

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.08%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBALX and PSFF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBALX has higher volatility (2.39%) compared to PSFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, CBALX dropped -34.53% vs PSFF's -10.78%.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBALX и PSFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор