PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBALX с PSFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с PSFF

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF).

CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer Advisors. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBALX или PSFF.

Корреляция

Корреляция между CBALX и PSFF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CBALX и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.43%
5.92%
CBALX
PSFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBALX:

1.00

PSFF:

2.10

Коэф-т Сортино

CBALX:

1.26

PSFF:

2.90

Коэф-т Омега

CBALX:

1.20

PSFF:

1.40

Коэф-т Кальмара

CBALX:

1.16

PSFF:

3.65

Коэф-т Мартина

CBALX:

3.29

PSFF:

17.45

Индекс Язвы

CBALX:

3.05%

PSFF:

0.78%

Дневная вол-ть

CBALX:

10.07%

PSFF:

6.47%

Макс. просадка

CBALX:

-35.45%

PSFF:

-10.62%

Текущая просадка

CBALX:

-4.91%

PSFF:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у PSFF с доходностью 2.30%.

CBALX

С начала года

3.32%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

0.28%

1 год

8.93%

5 лет

4.87%

10 лет

5.32%

PSFF

С начала года

2.30%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

6.33%

1 год

13.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CBALX и PSFF

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PSFF в 0.93%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
График комиссии PSFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
CBALX
Columbia Balanced Fund
График комиссии CBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBALX и PSFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг риск-скорректированной доходности CBALX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг риск-скорректированной доходности PSFF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBALX c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBALX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.002.10
Коэффициент Сортино CBALX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.262.90
Коэффициент Омега CBALX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.40
Коэффициент Кальмара CBALX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.163.65
Коэффициент Мартина CBALX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.2917.45
CBALX
PSFF

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PSFF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.00
2.10
CBALX
PSFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и PSFF

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBALX
Columbia Balanced Fund		2.09%2.16%1.84%1.51%0.86%1.25%1.69%1.74%1.29%1.26%2.12%1.09%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и PSFF

Максимальная просадка CBALX за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и PSFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.91%
-0.12%
CBALX
PSFF

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и PSFF

Columbia Balanced Fund (CBALX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) имеют волатильность 1.98% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.98%
2.06%
CBALX
PSFF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab