PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с PSFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с PSFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и PSFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%0.39%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у PSFF с доходностью -0.53%.

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOOCBALX с FXAIX
Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLCPSFF с SSO

Сравнение комиссий CBALX и PSFF

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PSFF в 0.75%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. PSFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXPSFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.83

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.92

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

10.28

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. PSFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXPSFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.00

-0.32

Корреляция

Корреляция между CBALX и PSFF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и PSFF

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и PSFF

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и PSFF.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXPSFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-10.78%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-6.58%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-10.78%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.65%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-1.65%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.23%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и PSFF

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXPSFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.82%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

4.33%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

9.70%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

9.22%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

9.19%

+2.12%