PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRBFX с GIBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRBFX с GIBIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).

SRBFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRBFX или GIBIX.

Корреляция

Корреляция между SRBFX и GIBIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SRBFX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRBFX:

1.09

GIBIX:

1.17

Коэф-т Сортино

SRBFX:

1.67

GIBIX:

1.74

Коэф-т Омега

SRBFX:

1.20

GIBIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

SRBFX:

0.47

GIBIX:

0.45

Коэф-т Мартина

SRBFX:

2.64

GIBIX:

3.56

Индекс Язвы

SRBFX:

2.61%

GIBIX:

1.72%

Дневная вол-ть

SRBFX:

6.29%

GIBIX:

5.27%

Макс. просадка

SRBFX:

-22.80%

GIBIX:

-22.03%

Текущая просадка

SRBFX:

-7.91%

GIBIX:

-7.38%

Доходность по периодам

С начала года, SRBFX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью 1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRBFX имеют среднегодовую доходность 2.24%, а акции GIBIX немного впереди с 2.33%.

SRBFX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

1.60%

1 год

7.14%

5 лет

0.90%

10 лет

2.24%

GIBIX

С начала года

1.67%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

1.05%

1 год

6.45%

5 лет

0.33%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SRBFX и GIBIX

SRBFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GIBIX в 0.50%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRBFX и GIBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRBFX
Ранг риск-скорректированной доходности SRBFX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг риск-скорректированной доходности GIBIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRBFX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRBFX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIBIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRBFX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRBFX и GIBIX

Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности GIBIX в 4.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		4.53%4.87%4.22%3.98%3.00%3.48%3.26%2.85%2.78%2.84%2.22%2.65%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.43%4.71%4.45%4.13%2.87%2.62%2.61%2.90%3.38%4.25%4.70%4.79%

Просадки

Сравнение просадок SRBFX и GIBIX

Максимальная просадка SRBFX за все время составила -22.80%, примерно равная максимальной просадке GIBIX в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и GIBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRBFX и GIBIX

Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...