Сравнение SQY с YMAX
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. SQY charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности SQY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
SQY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение SQY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQY и YMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.55% | — |
Сравнение комиссий SQY и YMAX
SQY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и YMAX
SQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.50% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SQY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SQY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.50%, compared with 0.00% for SQY.
Their fees differ too: 1.01% for SQY and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для SQY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор