Сравнение SQY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
SQY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 44.63% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и YMAX
SQY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
SQY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
SQY
YMAX
Сравнение SQY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.03 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.22 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.09 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.24 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SQY и YMAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и YMAX
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и YMAX
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -26.13% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -26.13% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -23.31% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -5.88% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 9.72% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и YMAX
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 9.79% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 17.65% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 25.33% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 23.00% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 23.00% | +19.76% |