Сравнение SQY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SQY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или SPY.
Основные характеристики
| SQY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.32% | 19.22% |
| Дневная вол-ть | 38.73% | 12.59% |
| Макс. просадка | -20.92% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.53% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между SQY и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SQY и SPY
С начала года, SQY показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и SPY
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов SQY и SPY
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.37%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 58.37% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и SPY
Максимальная просадка SQY за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и SPY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.