PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQY с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с GDXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

SQY и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SQY и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQY и GDXY

2026 (YTD)20252024
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%20.25%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		4.13%88.08%-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 4.13%.

SQY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
4.01%
1 месяц
-16.09%
С начала года
4.13%
6 месяцев
10.87%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SQY:
SQY с MSTYSQY с BITOSQY с NVDYSQY с CONYSQY с SPYSQY с FTHISQY с TSLY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ

Сравнение комиссий SQY и GDXY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SQY vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг доходности на риск SQY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQY c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQYGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.49

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.79

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.93

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

7.17

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQY vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQYGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.49

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.11

-1.02

Корреляция

Корреляция между SQY и GDXY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и GDXY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности GDXY в 59.18%

TTM202520242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		59.18%52.13%23.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQY и GDXY

Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SQYGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-28.03%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-28.03%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-16.41%

-28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-5.18%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

7.55%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 11.70%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQYGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

15.04%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

31.66%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

36.94%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

31.21%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

31.21%

+11.55%