PortfoliosLab logo
Сравнение SQY с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQY и MSTY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SQY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.70%
260.31%
SQY
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.61

MSTY:

1.38

Коэф-т Сортино

SQY:

-0.63

MSTY:

2.03

Коэф-т Омега

SQY:

0.91

MSTY:

1.26

Коэф-т Кальмара

SQY:

-0.58

MSTY:

2.63

Коэф-т Мартина

SQY:

-1.67

MSTY:

6.44

Индекс Язвы

SQY:

14.53%

MSTY:

16.65%

Дневная вол-ть

SQY:

39.40%

MSTY:

77.65%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

MSTY:

-40.82%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

MSTY:

-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 20.02%.


SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-17.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

20.02%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

39.83%

1 год

117.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQY и MSTY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.


График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQY: 1.01%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SQY: -0.49
MSTY: 1.38
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SQY: -0.44
MSTY: 2.03
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SQY: 0.94
MSTY: 1.26
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SQY: -0.45
MSTY: 2.63
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SQY: -1.08
MSTY: 6.44

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.49
1.38
SQY
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и MSTY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.37%, что меньше доходности MSTY в 128.85%


TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
95.37%62.54%9.85%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
128.85%104.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SQY и MSTY

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.03%
-13.01%
SQY
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 5.01%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.01%
32.05%
SQY
MSTY