Сравнение SQY с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
SQY и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или FTHI.
Основные характеристики
| SQY | FTHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.59% | 15.74% |
| Дох-ть за 1 год | 44.21% | 21.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 24.34 |
| Индекс Язвы | 10.34% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 36.17% | 8.13% |
| Макс. просадка | -20.92% | -32.65% |
| Текущая просадка | -2.63% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между SQY и FTHI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SQY и FTHI
С начала года, SQY показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 15.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и FTHI
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQY c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и FTHI
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.01%, что больше доходности FTHI в 8.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 65.01% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.55% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и FTHI
Максимальная просадка SQY за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и FTHI
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.