PortfoliosLab logo
Сравнение SQY с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQY и FTHI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SQY и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
19.64%
SQY
FTHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.61

FTHI:

0.43

Коэф-т Сортино

SQY:

-0.63

FTHI:

0.71

Коэф-т Омега

SQY:

0.91

FTHI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SQY:

-0.58

FTHI:

0.43

Коэф-т Мартина

SQY:

-1.67

FTHI:

1.97

Индекс Язвы

SQY:

14.53%

FTHI:

3.48%

Дневная вол-ть

SQY:

39.40%

FTHI:

16.13%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

FTHI:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью -4.74%.


SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-17.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTHI

С начала года

-4.74%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-2.47%

1 год

7.41%

5 лет

11.23%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQY и FTHI

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.


График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQY: 1.01%
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHI: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и FTHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SQY: -0.49
FTHI: 0.43
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SQY: -0.44
FTHI: 0.71
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SQY: 0.94
FTHI: 1.12
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SQY: -0.45
FTHI: 0.43
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SQY: -1.08
FTHI: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.43
SQY
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и FTHI

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.37%, что больше доходности FTHI в 9.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
95.37%62.54%9.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
9.49%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SQY и FTHI

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.03%
-7.31%
SQY
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и FTHI

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 5.01%, в то время как у First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.01%
12.48%
SQY
FTHI