Сравнение SQY с FTHI
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SQY charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.
Доходность
Сравнение доходности SQY и FTHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. FTHI — Ранг доходности на риск
SQY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTHI
Сравнение SQY c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQY | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQY и FTHI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQY | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.24% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и FTHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQY | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.29% | — |
Сравнение комиссий SQY и FTHI
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и FTHI
SQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 9.56% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for SQY.
FTHI has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 0.00% for SQY.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for SQY and 0.85% for FTHI.
Подберите оптимальное распределение для SQY и FTHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор