Сравнение SQY с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
SQY и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью -0.05%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и FTHI
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
SQY vs. FTHI — Ранг доходности на риск
SQY
FTHI
Сравнение SQY c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.01 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.53 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.42 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.92 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.01 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SQY и FTHI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и FTHI
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и FTHI
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -32.65% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -10.92% | -26.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -2.81% | -41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -3.73% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 1.96% | +13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и FTHI
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.34% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 7.62% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 15.00% | +30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 13.54% | +29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 14.37% | +28.39% |