PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQY с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с FTHI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).

SQY и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или FTHI.

Корреляция

Корреляция между SQY и FTHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQY и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.25

FTHI:

0.47

Коэф-т Сортино

SQY:

-1.80

FTHI:

0.78

Коэф-т Омега

SQY:

0.47

FTHI:

1.13

Коэф-т Кальмара

SQY:

0.23

FTHI:

0.49

Коэф-т Мартина

SQY:

-4.26

FTHI:

2.07

Индекс Язвы

SQY:

25.49%

FTHI:

3.76%

Дневная вол-ть

SQY:

39.11%

FTHI:

16.07%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

FTHI:

-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью -2.23%.

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-34.43%

1 год

-19.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTHI

С начала года

-2.23%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-2.85%

1 год

7.44%

5 лет

11.63%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQY и FTHI

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и FTHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и FTHI

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.77%, что больше доходности FTHI в 9.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		88.77%62.54%9.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.23%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SQY и FTHI

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и FTHI

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 3.12%, в то время как у First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...