PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQY с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQY и BITO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SQY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.20%
58.29%
SQY
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

0.80

BITO:

1.82

Коэф-т Сортино

SQY:

1.28

BITO:

2.47

Коэф-т Омега

SQY:

1.17

BITO:

1.29

Коэф-т Кальмара

SQY:

1.42

BITO:

2.22

Коэф-т Мартина

SQY:

2.86

BITO:

7.75

Индекс Язвы

SQY:

10.42%

BITO:

13.51%

Дневная вол-ть

SQY:

37.38%

BITO:

57.57%

Макс. просадка

SQY:

-20.92%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

SQY:

-7.93%

BITO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность 25.95%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 113.45%.


SQY

С начала года

25.95%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

36.32%

1 год

27.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

113.45%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

45.67%

1 год

103.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQY и BITO

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.82
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.282.47
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.29
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.423.52
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.867.75
SQY
BITO

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.80
1.82
SQY
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и BITO

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.43%, что больше доходности BITO в 52.26%


TTM2023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
60.43%9.85%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
52.26%15.14%

Просадки

Сравнение просадок SQY и BITO

Максимальная просадка SQY за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.93%
-9.85%
SQY
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и BITO

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 12.52%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.52%
16.28%
SQY
BITO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab