Сравнение SQY с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SQY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.33% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 53.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
SQY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и BITO
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
SQY vs. BITO — Ранг доходности на риск
SQY
BITO
Сравнение SQY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.58 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.62 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.49 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.02 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.58 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.08 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SQY и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и BITO
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.45%, что больше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 111.45% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и BITO
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -77.86% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -50.05% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.33% | -47.60% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -36.58% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 23.92% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и BITO
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 10.67% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 36.60% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 45.24% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.73% | 55.75% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 55.75% | -13.02% |