PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQY с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с BITO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

SQY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или BITO.

Корреляция

Корреляция между SQY и BITO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.25

BITO:

1.07

Коэф-т Сортино

SQY:

-1.80

BITO:

1.75

Коэф-т Омега

SQY:

0.47

BITO:

1.21

Коэф-т Кальмара

SQY:

0.23

BITO:

1.91

Коэф-т Мартина

SQY:

-4.26

BITO:

4.29

Индекс Язвы

SQY:

25.49%

BITO:

13.90%

Дневная вол-ть

SQY:

39.11%

BITO:

54.41%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

BITO:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 8.16%.

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-34.43%

1 год

-19.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

8.16%

1 месяц

20.89%

6 месяцев

10.88%

1 год

57.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQY и BITO

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и BITO

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.77%, что больше доходности BITO в 58.24%

TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		88.77%62.54%9.85%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		58.24%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок SQY и BITO

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и BITO

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 3.12%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...