PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQY с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с BITO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

SQY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или BITO.

Корреляция

Корреляция между SQY и BITO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SQY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
217.86%
SQY
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.61

BITO:

0.63

Коэф-т Сортино

SQY:

-0.63

BITO:

1.24

Коэф-т Омега

SQY:

0.91

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

SQY:

-0.58

BITO:

1.11

Коэф-т Мартина

SQY:

-1.67

BITO:

2.52

Индекс Язвы

SQY:

14.53%

BITO:

13.75%

Дневная вол-ть

SQY:

39.40%

BITO:

55.08%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

BITO:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 0.30%.

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-17.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.30%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

38.09%

1 год

38.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQY и BITO

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQY: 1.01%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SQY: -0.49
BITO: 0.63
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SQY: -0.44
BITO: 1.24
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SQY: 0.94
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SQY: -0.45
BITO: 1.16
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SQY: -1.08
BITO: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.63
SQY
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и BITO

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.37%, что больше доходности BITO в 66.60%

TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		95.37%62.54%9.85%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		66.60%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок SQY и BITO

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.03%
-12.75%
SQY
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и BITO

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 5.01%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.01%
16.62%
SQY
BITO