PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

SQY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SQY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQY и NVDY

2026 (YTD)202520242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%21.72%44.45%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

SQY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SQY:
SQY с MSTYSQY с GDXYSQY с BITOSQY с CONYSQY с SPYSQY с FTHISQY с TSLY
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Сравнение комиссий SQY и NVDY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SQY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг доходности на риск SQY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQYNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.65

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.20

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.01

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

10.43

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.65

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.54

-1.46

Корреляция

Корреляция между SQY и NVDY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и NVDY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности NVDY в 72.29%

TTM202520242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок SQY и NVDY

Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

SQYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-34.08%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-13.77%

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-7.25%

-37.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-6.31%

-14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

5.30%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и NVDY

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

9.09%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

21.62%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

32.44%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

38.75%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

38.75%

+4.01%