PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с NVDY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

SQY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или NVDY.

Корреляция

Корреляция между SQY и NVDY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.25

NVDY:

0.48

Коэф-т Сортино

SQY:

-1.80

NVDY:

1.00

Коэф-т Омега

SQY:

0.47

NVDY:

1.14

Коэф-т Кальмара

SQY:

0.23

NVDY:

0.79

Коэф-т Мартина

SQY:

-4.26

NVDY:

1.99

Индекс Язвы

SQY:

25.49%

NVDY:

13.43%

Дневная вол-ть

SQY:

39.11%

NVDY:

48.39%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

NVDY:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -7.04%.

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-32.80%

1 год

-19.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-7.04%

1 месяц

13.50%

6 месяцев

-12.39%

1 год

23.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQY и NVDY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и NVDY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.77%, что меньше доходности NVDY в 93.90%

TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		88.77%62.54%9.85%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		93.90%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок SQY и NVDY

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 3.12%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...