PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с NVDY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

SQY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или NVDY.

Корреляция

Корреляция между SQY и NVDY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SQY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
79.90%
SQY
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.61

NVDY:

0.37

Коэф-т Сортино

SQY:

-0.63

NVDY:

0.79

Коэф-т Омега

SQY:

0.91

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

SQY:

-0.58

NVDY:

0.52

Коэф-т Мартина

SQY:

-1.67

NVDY:

1.43

Индекс Язвы

SQY:

14.53%

NVDY:

12.41%

Дневная вол-ть

SQY:

39.40%

NVDY:

48.55%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

NVDY:

-34.08%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

NVDY:

-25.87%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -20.00%.

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-17.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-20.00%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-22.41%

1 год

17.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQY и NVDY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQY: 1.01%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SQY: -0.49
NVDY: 0.37
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SQY: -0.44
NVDY: 0.79
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SQY: 0.94
NVDY: 1.11
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SQY: -0.45
NVDY: 0.52
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SQY: -1.08
NVDY: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.37
SQY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и NVDY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.37%, что меньше доходности NVDY в 117.44%

TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		95.37%62.54%9.85%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		117.44%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок SQY и NVDY

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.03%
-25.87%
SQY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 5.01%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.01%
19.51%
SQY
NVDY