- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 10 окт. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $36M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) снизился на 1.0% с начала года. Текущая цена акции SQY — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) показал доход в -1.01% с начала года и -0.20% за последние 12 месяцев.
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SQY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SQY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 2 мая 2025 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.46% | 0.47% | -4.70% | 14.70% | 4.09% | -6.43% | -1.01% | ||||||
| 2025 | 3.15% | -24.73% | -16.27% | 7.81% | -1.76% | 10.04% | 8.52% | 3.13% | -8.60% | 3.62% | -11.36% | -0.86% | -29.43% |
| 2024 | -16.46% | 18.99% | 10.13% | -10.12% | -7.48% | 4.51% | -3.88% | 10.27% | 0.98% | 5.05% | 18.08% | -3.62% | 21.72% |
| 2023 | -11.70% | 39.35% | 17.39% | 44.45% |
Метрики бенчмарка
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -15.01%, beta of 1.51, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2023.
- This ETF participated in 216.21% of S&P 500 Index downside but only 118.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.01%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 118.37%
- Участие в снижении
- 216.21%
Комиссия
Комиссия SQY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SQY имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SQY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.93 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 13.52 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax SQ Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 109.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $27.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $27.63 | $32.42 | $56.66 | $12.92 |
Дивидендный доход | 109.42% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.59 | $1.00 | $1.82 | $2.04 | $1.64 | $0.00 | $8.08 | ||||||
| 2025 | $3.17 | $2.92 | $2.51 | $2.21 | $2.07 | $4.37 | $5.59 | $2.16 | $1.39 | $2.38 | $1.94 | $1.72 | $32.42 |
| 2024 | $8.09 | $1.91 | $3.27 | $3.19 | $5.60 | $4.82 | $3.49 | $3.19 | $6.38 | $5.10 | $8.35 | $3.27 | $56.66 |
| 2023 | $2.19 | $10.73 | $12.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 52.30%, зарегистрированную 12 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax SQ Option Income Strategy ETF составляет 37.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -52.30%февр. 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.92%авг. 2024 г. | 4mo 7d | 3mo 2d | 7mo 9dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.35%янв. 2024 г. | 26d | 1mo 17d | 2mo 13dдек. 2023 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.26%окт. 2023 г. | 18d | 4d | 22dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.61%нояб. 2024 г. | 1d | 4d | 5dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| SQY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -56.78% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -9.10% | -28.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.84% | -0.74% | -37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -10.72% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 1.97% | +15.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SQY
Добавьте YieldMax SQ Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SQY