PortfoliosLab logo
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

YieldMax

Дата выпуска

10 окт. 2023 г.

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия SQY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQY: 1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
20.36%
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF показал доход в -33.73% с начала года и -18.60% за последние 12 месяцев.


SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

-23.72%

1 год

-18.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SQY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%-24.73%-16.27%1.95%-33.73%
2024-16.46%18.99%10.13%-10.12%-7.48%4.51%-3.88%10.27%0.98%5.05%18.08%-3.62%21.72%
2023-11.70%39.35%17.39%44.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SQY составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SQY: -0.61
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SQY: -0.63
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SQY: 0.91
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SQY: -0.58
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SQY: -1.67
^GSPC: 2.07

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.06
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax SQ Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 95.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.20 на акцию.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$10.20$11.33$2.58

Дивидендный доход

95.37%62.54%9.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.63$0.58$0.50$0.44$2.16
2024$1.62$0.38$0.65$0.64$1.12$0.96$0.70$0.64$1.28$1.02$1.67$0.65$11.33
2023$0.44$2.15$2.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.03%
-14.26%
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 31 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YieldMax SQ Option Income Strategy ETF составляет 41.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.16%5 дек. 2024 г.7831 мар. 2025 г.
-20.92%1 апр. 2024 г.896 авг. 2024 г.656 нояб. 2024 г.154
-18.35%29 дек. 2023 г.1724 янв. 2024 г.3211 мар. 2024 г.49
-13.26%12 окт. 2023 г.1330 окт. 2023 г.43 нояб. 2023 г.17
-4.61%13 нояб. 2024 г.214 нояб. 2024 г.218 нояб. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность YieldMax SQ Option Income Strategy ETF составляет 13.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.44%
13.63%
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)