PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQY с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с CONY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

SQY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или CONY.

Корреляция

Корреляция между SQY и CONY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.25

CONY:

0.08

Коэф-т Сортино

SQY:

-1.80

CONY:

0.64

Коэф-т Омега

SQY:

0.47

CONY:

1.08

Коэф-т Кальмара

SQY:

0.23

CONY:

0.14

Коэф-т Мартина

SQY:

-4.26

CONY:

0.29

Индекс Язвы

SQY:

25.49%

CONY:

24.17%

Дневная вол-ть

SQY:

39.11%

CONY:

66.43%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

CONY:

-50.34%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

CONY:

-26.81%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -4.84%.

SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-34.43%

1 год

-19.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONY

С начала года

-4.84%

1 месяц

30.25%

6 месяцев

-12.88%

1 год

5.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQY и CONY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и CONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг риск-скорректированной доходности CONY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CONY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и CONY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.77%, что меньше доходности CONY в 152.35%

TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		88.77%62.54%9.85%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		152.35%155.65%16.44%

Просадки

Сравнение просадок SQY и CONY

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки CONY в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 3.12%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...