PortfoliosLab logo
Сравнение SQY с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQY и CONY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SQY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
77.77%
SQY
CONY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQY:

-0.61

CONY:

-0.22

Коэф-т Сортино

SQY:

-0.63

CONY:

0.13

Коэф-т Омега

SQY:

0.91

CONY:

1.02

Коэф-т Кальмара

SQY:

-0.58

CONY:

-0.29

Коэф-т Мартина

SQY:

-1.67

CONY:

-0.65

Индекс Язвы

SQY:

14.53%

CONY:

22.80%

Дневная вол-ть

SQY:

39.40%

CONY:

66.64%

Макс. просадка

SQY:

-42.16%

CONY:

-50.34%

Текущая просадка

SQY:

-41.03%

CONY:

-36.37%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -17.26%.


SQY

С начала года

-33.73%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-23.81%

1 год

-17.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CONY

С начала года

-17.26%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-12.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQY и CONY

SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.


График комиссии SQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQY: 1.01%
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQY и CONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SQY
Ранг риск-скорректированной доходности SQY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

CONY
Ранг риск-скорректированной доходности CONY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SQY, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SQY: -0.49
CONY: -0.22
Коэффициент Сортино SQY, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SQY: -0.44
CONY: 0.13
Коэффициент Омега SQY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SQY: 0.94
CONY: 1.02
Коэффициент Кальмара SQY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SQY: -0.45
CONY: -0.29
Коэффициент Мартина SQY, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SQY: -1.08
CONY: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CONY равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.22
SQY
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и CONY

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.37%, что меньше доходности CONY в 180.83%


TTM20242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
95.37%62.54%9.85%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
180.83%155.65%16.44%

Просадки

Сравнение просадок SQY и CONY

Максимальная просадка SQY за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки CONY в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.03%
-36.37%
SQY
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) составляет 5.01%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что SQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.01%
19.79%
SQY
CONY