PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -41.20% против 15.15% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPXU and VOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-1.00

The correlation between SPXU and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и VOO

Секторы
SPXU
VOO

Финансовые услуги

80.4%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
VOO
10.9%

Сырьевые материалы

SPXU

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

VOO
4.5%

Энергетика

SPXU

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

SPXU

-

VOO
8.3%

Промышленность

SPXU

-

VOO
7.4%

Недвижимость

SPXU

-

VOO
1.8%

Технологии

SPXU

-

VOO
39.2%

Коммунальные услуги

SPXU

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPXU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.74

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.40

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.45

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.68

-12.29

SPXU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и VOO

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-33.99%

-66.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-8.90%

-34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-18.69%

-65.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-24.52%

-65.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-33.99%

-65.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.88%

-99.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-3.67%

-89.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

2.04%

+23.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и VOO

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

3.48%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

9.98%

+20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

12.52%

+24.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

16.92%

+33.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

17.99%

+35.34%

Сравнение комиссий SPXU и VOO

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и VOO

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and VOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.15% vs -41.20% for SPXU. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.15% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.06% for VOO.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор