PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -41.92% против 15.55% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPXU and VOO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-1.00

The correlation between SPXU and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и VOO

Секторы
SPXU
VOO

Финансовые услуги

70.6%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

SPXU

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

VOO
4.9%

Энергетика

SPXU

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

SPXU

-

VOO
8.5%

Промышленность

SPXU

-

VOO
8.3%

Недвижимость

SPXU

-

VOO
1.9%

Технологии

SPXU

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

SPXU

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPXU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
2.44

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.31

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.23

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

15.03

-16.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

2.44

-3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.84

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.87

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.89

-1.73

Просадки

Сравнение просадок SPXU и VOO

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-33.99%

-66.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-8.90%

-41.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-18.69%

-65.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-24.52%

-65.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-33.99%

-65.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.32%

-99.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-3.69%

-89.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

1.91%

+28.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и VOO

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

2.78%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

8.90%

+17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

11.80%

+23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

16.81%

+33.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

18.00%

+35.37%

Сравнение комиссий SPXU и VOO

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и VOO

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and VOO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs -41.92% for SPXU. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.02% for VOO.

SPXU is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор