PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXU с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с SQQQ

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SPXU и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SQQQ.

Корреляция

Корреляция между SPXU и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%-99.95%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
-100.00%
SPXU
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXU:

-0.54

SQQQ:

-0.59

Коэф-т Сортино

SPXU:

-0.49

SQQQ:

-0.53

Коэф-т Омега

SPXU:

0.93

SQQQ:

0.93

Коэф-т Кальмара

SPXU:

-0.31

SQQQ:

-0.44

Коэф-т Мартина

SPXU:

-1.03

SQQQ:

-1.18

Индекс Язвы

SPXU:

29.94%

SQQQ:

37.02%

Дневная вол-ть

SPXU:

57.54%

SQQQ:

74.94%

Макс. просадка

SPXU:

-99.99%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

SPXU:

-99.98%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции SPXU превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -38.07% против -51.17% соответственно.

SPXU

С начала года

5.60%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

3.51%

1 год

-28.17%

5 лет

-41.18%

10 лет

-38.07%

SQQQ

С начала года

1.26%

1 месяц

-18.85%

6 месяцев

-6.38%

1 год

-40.43%

5 лет

-52.28%

10 лет

-51.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXU и SQQQ

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXU: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXU и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPXU, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SPXU: -0.54
SQQQ: -0.59
Коэффициент Сортино SPXU, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXU: -0.49
SQQQ: -0.53
Коэффициент Омега SPXU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXU: 0.93
SQQQ: 0.93
Коэффициент Кальмара SPXU, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXU: -0.31
SQQQ: -0.44
Коэффициент Мартина SPXU, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXU: -1.03
SQQQ: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.59
SPXU
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SQQQ

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности SQQQ в 9.17%

TTM20242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.53%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.17%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SQQQ

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.99%-99.98%-99.97%-99.96%-99.95%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
-100.00%
SPXU
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 44.76%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.24%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.76%
55.24%
SPXU
SQQQ