PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.50%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции SPXU превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -41.50% против -54.86% соответственно.

SPXU

1 день
0.65%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-29.62%
С начала года
-30.45%
1 год
-44.77%
3 года*
-42.04%
5 лет*
-33.66%
10 лет*
-41.50%
Всё время*
-42.79%

SQQQ

1 день
2.76%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
-45.14%
С начала года
-42.75%
1 год
-56.74%
3 года*
-53.34%
5 лет*
-45.60%
10 лет*
-54.86%
Всё время*
-53.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500
$347.12M$308.29M$360.15M

SQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ
$2.94B$2.46B$2.70B

Сравнение доходности по годам SPXU и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-30.45%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-42.75%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPXU and SQQQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SPXU and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SQQQ

Секторы
SPXU
SQQQ

Финансовые услуги

72.4%
89.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
72.4%
SQQQ
89.7%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SQQQ

-

Энергетика

SPXU

-

SQQQ

-

Здравоохранение

SPXU

-

SQQQ

-

Промышленность

SPXU

-

SQQQ

-

Недвижимость

SPXU

-

SQQQ

-

Технологии

SPXU

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SPXU

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с UVXYSQQQ с UVIX

Доходность на риск

SPXU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-0.97

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
-1.57

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.83

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.96

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

-1.71

-0.10

SPXU vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SQQQ

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.07%

-59.39%

+14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.17%

-92.51%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.73%

-97.27%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.58%

-99.97%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.38%

-92.78%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.44%

33.73%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 12.32%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

22.81%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

49.10%

-18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

58.50%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.77%

68.39%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.45%

66.84%

-13.39%

Сравнение комиссий SPXU и SQQQ

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SQQQ

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности SQQQ в 10.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.46%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.43%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPXU and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to SPXU (12.32%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXU leads with -41.50% vs -54.86% for SQQQ. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 12.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.50% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 7.46% for SPXU.

SPXU is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for SQQQ.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор