Сравнение SPXU с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SPXU и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SQQQ
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -45.44%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -48.41%. За последние 10 лет акции SPXU превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -39.38% против -52.04% соответственно.
SPXU
-45.44%
-4.65%
-28.85%
-52.04%
-46.44%
-39.38%
SQQQ
-48.41%
-5.54%
-30.82%
-55.19%
-59.36%
-52.04%
Основные характеристики
| SPXU | SQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.45 | -1.07 |
| Коэф-т Сортино | -2.52 | -1.82 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 0.80 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | -0.56 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | -1.42 |
| Индекс Язвы | 35.01% | 39.13% |
| Дневная вол-ть | 36.27% | 52.11% |
| Макс. просадка | -99.98% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.98% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SQQQ
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SQQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SQQQ
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SQQQ в 11.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.62% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.33% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SQQQ
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 12.10%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.