PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SQQQ

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.35%/yr vs -55.39%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.19%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -41.78%. За последние 10 лет акции SPXU превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -41.35% против -55.39% соответственно.

SPXU

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
-23.70%
С начала года
-26.19%
1 год
-42.70%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-33.95%
10 лет*
-41.35%

SQQQ

1 день
0.80%
1 месяц
8.96%
6 месяцев
-40.42%
С начала года
-41.78%
1 год
-56.67%
3 года*
-52.19%
5 лет*
-46.41%
10 лет*
-55.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.19%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-41.78%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPXU and SQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SPXU and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SQQQ

Секторы
SPXU
SQQQ

Финансовые услуги

80.4%
109.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
SQQQ
109.1%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SQQQ

-

Энергетика

SPXU

-

SQQQ

-

Здравоохранение

SPXU

-

SQQQ

-

Промышленность

SPXU

-

SQQQ

-

Недвижимость

SPXU

-

SQQQ

-

Технологии

SPXU

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SPXU

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с UVXYSQQQ с UVIX

Доходность на риск

SPXU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-1.02

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
-1.71

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.82

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.93

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.71

+0.03

SPXU vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SQQQ

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-61.03%

+17.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-92.51%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-97.27%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-99.97%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-92.76%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

33.18%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 11.57%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 24.13%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

24.13%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.96%

45.92%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.50%

55.62%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

67.88%

-17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.34%

66.56%

-13.22%

Сравнение комиссий SPXU и SQQQ

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SQQQ

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности SQQQ в 10.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.03%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.26%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPXU and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (24.13%) compared to SPXU (11.57%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXU leads with -41.35% vs -55.39% for SQQQ. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.35% return vs -55.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 7.03% for SPXU.

SPXU is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for SQQQ.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор