Сравнение SPXU с SQQQ
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SPXU превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -41.20% против -55.08% соответственно.
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам SPXU и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between SPXU and SQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between SPXU and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPXU и SQQQ
Секторы
SPXU
SQQQ
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPXU
SQQQ
Сырьевые материалы
SPXU
-
SQQQ
-
Коммуникационные услуги
SPXU
-
SQQQ
-
Потребительский циклический сектор
SPXU
-
SQQQ
-
Потребительский защитный сектор
SPXU
-
SQQQ
-
Энергетика
SPXU
-
SQQQ
-
Здравоохранение
SPXU
-
SQQQ
-
Промышленность
SPXU
-
SQQQ
-
Недвижимость
SPXU
-
SQQQ
-
Технологии
SPXU
-
SQQQ
-
Коммунальные услуги
SPXU
-
SQQQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SPXU
SQQQ
Сравнение SPXU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.63 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SQQQ
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -61.03% | +17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -92.51% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -97.27% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -99.97% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -92.76% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 33.36% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 10.37%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 22.32% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 46.22% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 55.87% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 67.91% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 66.57% | -13.24% |
Сравнение комиссий SPXU и SQQQ
SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SQQQ
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPXU and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SPXU leads with -41.20% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.20% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 6.92% for SPXU.
SPXU is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for SQQQ.
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор