Сравнение SPXU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPXU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPY
Основные характеристики
SPXU:
-1.11
SPY:
1.88
SPXU:
-1.77
SPY:
2.51
SPXU:
0.81
SPY:
1.35
SPXU:
-0.42
SPY:
2.83
SPXU:
-1.25
SPY:
11.89
SPXU:
33.43%
SPY:
2.00%
SPXU:
37.83%
SPY:
12.69%
SPXU:
-99.99%
SPY:
-55.19%
SPXU:
-99.98%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -39.33% против 13.18% соответственно.
SPXU
2.35%
10.96%
-7.51%
-41.84%
-43.65%
-39.33%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPY
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXU и SPY
SPXU
SPY
Сравнение SPXU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPY
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 9.31% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPY
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPY
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.