PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPXU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPY.

Корреляция

Корреляция между SPXU и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXU:

-0.61

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

SPXU:

-0.66

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

SPXU:

0.91

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPXU:

-0.36

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

SPXU:

-1.40

SPY:

2.93

Индекс Язвы

SPXU:

25.82%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

SPXU:

58.22%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

SPXU:

-99.99%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPXU:

-99.99%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -38.99% против 12.67% соответственно.

SPXU

С начала года

-11.68%

1 месяц

-23.63%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-35.35%

5 лет

-43.58%

10 лет

-38.99%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXU и SPY

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPY

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.00%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPY

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPY

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...