Сравнение SPXU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPXU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -45.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -39.38% против 13.10% соответственно.
SPXU
-45.44%
-4.65%
-28.85%
-52.04%
-46.44%
-39.38%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| SPXU | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.45 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -2.52 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 35.01% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 36.27% | 12.14% |
| Макс. просадка | -99.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.98% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPY
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPY составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPY
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.62% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPY
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPY
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.