PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while SPY tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -42.03%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -42.03% против 15.53% соответственно.

SPXU

1 день
-0.76%
1 месяц
3.14%
С начала года
-20.80%
6 месяцев
-17.65%
1 год
-42.51%
3 года*
-41.00%
5 лет*
-33.50%
10 лет*
-42.03%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.80%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SPXU and SPY is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXU and SPY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPY

Секторы
SPXU
SPY

Финансовые услуги

82.5%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SPXU
82.5%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPY
4.5%

Энергетика

SPXU

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

SPXU

-

SPY
8.3%

Промышленность

SPXU

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SPXU

-

SPY
1.8%

Технологии

SPXU

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с PSQSPXU с SDOW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPXU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.79

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.45

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.51

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.15

-12.71

SPXU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPY

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.19%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.04%

-8.88%

-38.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-18.76%

-65.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-24.50%

-65.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-33.72%

-65.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.22%

-96.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.34%

-9.03%

-84.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.42%

1.99%

+25.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPY

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

4.85%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.44%

9.81%

+19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

12.47%

+24.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

17.15%

+33.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

17.95%

+35.47%

Сравнение комиссий SPXU и SPY

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPY

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.41%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPY have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (14.30%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -42.03% for SPXU. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -42.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 1.03% for SPY.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор