Сравнение SPXU с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPXU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или UPRO.
Корреляция
Корреляция между SPXU и UPRO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и UPRO
Основные характеристики
SPXU:
-1.04
UPRO:
1.37
SPXU:
-1.60
UPRO:
1.84
SPXU:
0.83
UPRO:
1.25
SPXU:
-0.39
UPRO:
2.14
SPXU:
-1.38
UPRO:
7.87
SPXU:
28.68%
UPRO:
6.65%
SPXU:
38.09%
UPRO:
38.19%
SPXU:
-99.99%
UPRO:
-76.82%
SPXU:
-99.99%
UPRO:
-4.28%
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -39.13% против 23.97% соответственно.
SPXU
-7.59%
-9.95%
-25.07%
-42.02%
-44.07%
-39.13%
UPRO
7.13%
10.28%
28.18%
59.12%
19.65%
23.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и UPRO
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXU и UPRO
SPXU
UPRO
Сравнение SPXU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и UPRO
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности UPRO в 0.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 10.31% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.86% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и UPRO
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и UPRO
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 10.32% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.