Сравнение SPXU с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPXU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или UPRO.
Корреляция
Корреляция между SPXU и UPRO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и UPRO
Основные характеристики
SPXU:
-1.11
UPRO:
1.56
SPXU:
-1.77
UPRO:
2.01
SPXU:
0.81
UPRO:
1.27
SPXU:
-0.42
UPRO:
1.95
SPXU:
-1.25
UPRO:
9.07
SPXU:
33.43%
UPRO:
6.53%
SPXU:
37.83%
UPRO:
37.99%
SPXU:
-99.99%
UPRO:
-76.82%
SPXU:
-99.98%
UPRO:
-12.95%
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -39.33% против 24.22% соответственно.
SPXU
2.35%
10.96%
-7.51%
-41.84%
-43.65%
-39.33%
UPRO
-2.57%
-11.14%
1.70%
58.98%
18.62%
24.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и UPRO
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXU и UPRO
SPXU
UPRO
Сравнение SPXU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и UPRO
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности UPRO в 0.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 9.31% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.95% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и UPRO
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и UPRO
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 13.36% и 13.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.