PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.95%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.62%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -41.95% против 30.09% соответственно.

SPXU

1 день
2.06%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-48.96%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.89%
10 лет*
-41.95%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.62%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SPXU and UPRO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXU and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и UPRO

Секторы
SPXU
UPRO

Финансовые услуги

70.6%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

SPXU

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

UPRO
2.0%

Энергетика

SPXU

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

SPXU

-

UPRO
3.8%

Промышленность

SPXU

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

SPXU

-

UPRO
0.8%

Технологии

SPXU

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

SPXU

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SPXU vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.30

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
2.76

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.03

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

12.80

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.30

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.46

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.56

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.65

-1.49

Просадки

Сравнение просадок SPXU и UPRO

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.82%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-26.78%

-24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-48.87%

-35.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-63.94%

-26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-76.82%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.09%

-97.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-14.42%

-78.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.06%

6.33%

+23.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и UPRO

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 8.58% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.45%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

26.60%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

35.35%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.33%

50.32%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

53.74%

-0.36%

Сравнение комиссий SPXU и UPRO

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и UPRO

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.89%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and UPRO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.58%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -41.95% for SPXU. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -41.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.68% for UPRO.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор