PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -42.03%/yr vs 30.25%/yr for SPXL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.80%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -42.03% против 30.25% соответственно.

SPXU

1 день
-0.76%
1 месяц
3.14%
С начала года
-20.80%
6 месяцев
-17.65%
1 год
-42.51%
3 года*
-41.00%
5 лет*
-33.50%
10 лет*
-42.03%

SPXL

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
17.05%
6 месяцев
12.58%
1 год
57.34%
3 года*
46.32%
5 лет*
20.43%
10 лет*
30.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.80%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.05%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPXU and SPXL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXU and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPXL

Секторы
SPXU
SPXL

Финансовые услуги

82.5%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SPXU
82.5%
SPXL
11.1%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPXL
1.7%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPXL
4.5%

Энергетика

SPXU

-

SPXL
3.1%

Здравоохранение

SPXU

-

SPXL
8.3%

Промышленность

SPXU

-

SPXL
7.8%

Недвижимость

SPXU

-

SPXL
1.8%

Технологии

SPXU

-

SPXL
39.0%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPUU

Доходность на риск

SPXU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.55

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.03

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.15

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

8.73

-10.28

SPXU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPXL

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.86%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.04%

-26.77%

-20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-48.95%

-35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-63.80%

-26.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-76.86%

-22.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-10.56%

-89.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.34%

-16.09%

-77.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.42%

6.59%

+20.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPXL

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 14.30% и 14.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

14.59%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.44%

29.42%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

37.29%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

50.53%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

53.46%

-0.04%

Сравнение комиссий SPXU и SPXL

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPXL

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.41%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPXL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (14.59%) compared to SPXU (14.30%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.25% vs -42.03% for SPXU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 14.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.25% return vs -42.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXU is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор