PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -41.20% против 28.72% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPXU and SPXL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXU and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPXL

Секторы
SPXU
SPXL

Финансовые услуги

80.4%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
SPXL
11.1%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPXL
1.7%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPXL
4.5%

Энергетика

SPXU

-

SPXL
3.1%

Здравоохранение

SPXU

-

SPXL
8.3%

Промышленность

SPXU

-

SPXL
7.8%

Недвижимость

SPXU

-

SPXL
1.8%

Технологии

SPXU

-

SPXL
39.0%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPUU

Доходность на риск

SPXU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.47

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.97

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.07

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

8.18

-9.79

SPXU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPXL

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-76.86%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-26.77%

-17.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-48.95%

-35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-63.80%

-26.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-76.86%

-22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.60%

-95.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-16.06%

-77.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

6.77%

+18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPXL

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 10.37% и 10.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

10.79%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

30.09%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

37.68%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

50.59%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

53.38%

-0.05%

Сравнение комиссий SPXU и SPXL

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPXL

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPXL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -41.20% for SPXU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.52% for SPXL.

SPXU is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор