Сравнение SPXU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -39.88% против 25.61% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPXL
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
SPXU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SPXU
SPXL
Сравнение SPXU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.64 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.22 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.07 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.25 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.64 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.35 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.48 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.48 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPXL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPXL
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPXL
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.86% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -33.42% | -31.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -63.80% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -76.86% | -22.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.62% | -81.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -15.85% | -77.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 8.42% | +47.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPXL
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 16.20% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 16.04% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 28.52% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 54.32% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 50.26% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 53.36% | -0.03% |