PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXU с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с SPXL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPXL.

Корреляция

Корреляция между SPXU и SPXL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXU:

-0.61

SPXL:

0.28

Коэф-т Сортино

SPXU:

-0.66

SPXL:

0.82

Коэф-т Омега

SPXU:

0.91

SPXL:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPXU:

-0.36

SPXL:

0.36

Коэф-т Мартина

SPXU:

-1.40

SPXL:

1.18

Индекс Язвы

SPXU:

25.82%

SPXL:

15.04%

Дневная вол-ть

SPXU:

58.22%

SPXL:

57.86%

Макс. просадка

SPXU:

-99.99%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

SPXU:

-99.99%

SPXL:

-19.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -38.99% против 21.36% соответственно.

SPXU

С начала года

-11.68%

1 месяц

-23.63%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-35.35%

5 лет

-43.58%

10 лет

-38.99%

SPXL

С начала года

-10.08%

1 месяц

26.91%

6 месяцев

-16.11%

1 год

16.23%

5 лет

35.82%

10 лет

21.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXU и SPXL

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXU и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPXL

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности SPXL в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.00%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.89%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPXL

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPXL

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 18.80% и 18.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...