Сравнение SPXU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPXL.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPXL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPXL
Основные характеристики
SPXU:
-1.27
SPXL:
2.04
SPXU:
-2.13
SPXL:
2.45
SPXU:
0.77
SPXL:
1.34
SPXU:
-0.47
SPXL:
2.41
SPXU:
-1.41
SPXL:
12.24
SPXU:
33.34%
SPXL:
6.18%
SPXU:
37.10%
SPXL:
37.04%
SPXU:
-99.99%
SPXL:
-76.86%
SPXU:
-99.98%
SPXL:
-8.08%
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -44.82%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 68.38%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -39.10% против 23.67% соответственно.
SPXU
-44.82%
1.13%
-20.56%
-45.27%
-45.11%
-39.10%
SPXL
68.38%
-1.82%
18.95%
69.76%
22.17%
23.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPXL
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPXL
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SPXL в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.43% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.53% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPXL
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPXL
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 10.93% и 11.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.