Сравнение SPXU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPXL
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -45.44%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 71.49%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -39.38% против 24.10% соответственно.
SPXU
-45.44%
-4.65%
-28.85%
-52.04%
-46.44%
-39.38%
SPXL
71.49%
3.88%
34.00%
94.94%
25.27%
24.10%
Основные характеристики
| SPXU | SPXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.45 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | -2.52 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | 15.98 |
| Индекс Язвы | 35.01% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 36.27% | 36.19% |
| Макс. просадка | -99.98% | -76.86% |
| Текущая просадка | -99.98% | -3.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPXL
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPXL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPXL
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SPXL в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.62% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPXL
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPXL
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 12.10% и 11.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.