Сравнение SPXU с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
SPXU и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SDS.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SDS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SDS
Основные характеристики
SPXU:
-1.18
SDS:
-1.20
SPXU:
-1.92
SDS:
-1.85
SPXU:
0.79
SDS:
0.80
SPXU:
-0.44
SDS:
-0.30
SPXU:
-1.33
SDS:
-1.32
SPXU:
33.09%
SDS:
22.74%
SPXU:
37.27%
SDS:
24.92%
SPXU:
-99.99%
SDS:
-99.77%
SPXU:
-99.98%
SDS:
-99.75%
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -43.03%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -29.32%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -39.02% против -25.52% соответственно.
SPXU
-43.03%
1.58%
-16.60%
-43.01%
-44.80%
-39.02%
SDS
-29.32%
1.31%
-9.94%
-29.19%
-29.19%
-25.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SDS
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SDS
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности SDS в 8.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.20% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 5.61% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SDS
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SDS
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.