PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SDS (ProShares UltraShort S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while SDS tracks the S&P 500 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs -27.69%/yr for SDS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.91%/yr for SDS.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -17.64%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -41.92% против -27.69% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%

Correlation

The correlation between SPXU and SDS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

1.00

The correlation between SPXU and SDS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SDS

Секторы
SPXU
SDS

Финансовые услуги

70.6%
94.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
SDS
94.3%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SDS

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SDS

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SDS

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SDS

-

Энергетика

SPXU

-

SDS

-

Здравоохранение

SPXU

-

SDS

-

Промышленность

SPXU

-

SDS

-

Недвижимость

SPXU

-

SDS

-

Технологии

SPXU

-

SDS

-

Коммунальные услуги

SPXU

-

SDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCSSDS с RMS.PA

Доходность на риск

SPXU vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUSDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-1.49

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-2.32

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.75

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.97

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.70

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDS равному -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUSDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-1.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.66

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SDS

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.85%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-36.20%

-14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-68.14%

-16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-75.54%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-96.48%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.85%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-82.73%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

20.64%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SDS

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.48%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

17.82%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

23.57%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

33.63%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

35.81%

+17.56%

Сравнение комиссий SPXU и SDS

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SDS

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SDS в 5.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPXU and SDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to SDS (5.48%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SDS's -99.85%.

On 10-year performance, SDS leads with -27.69% vs -41.92% for SPXU. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDS has performed better with a -27.69% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 5.83% for SDS.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SDS tracks S&P 500 Index (-200%). Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.91% for SDS.

SPXU currently has the higher Sharpe Ratio (-1.41 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор