Сравнение SPXU с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
SPXU и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SDS.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SDS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SDS
Основные характеристики
SPXU:
-1.11
SDS:
-1.12
SPXU:
-1.76
SDS:
-1.69
SPXU:
0.81
SDS:
0.82
SPXU:
-0.42
SDS:
-0.28
SPXU:
-1.44
SDS:
-1.42
SPXU:
29.15%
SDS:
19.89%
SPXU:
37.79%
SDS:
25.26%
SPXU:
-99.99%
SDS:
-99.77%
SPXU:
-99.99%
SDS:
-99.77%
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -39.28% против -25.73% соответственно.
SPXU
-11.58%
-6.57%
-21.47%
-43.73%
-44.96%
-39.28%
SDS
-7.68%
-4.27%
-13.79%
-29.88%
-29.28%
-25.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SDS
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXU и SDS
SPXU
SDS
Сравнение SPXU c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SDS
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности SDS в 8.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 10.78% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.55% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SDS
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SDS
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.