PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с SDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).

SPXU и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и SDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		12.37%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -39.88% против -26.00% соответственно.

SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с UPROSPXU с SQQQSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCSSDS с RMS.PA

Сравнение комиссий SPXU и SDS

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SPXU vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUSDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

-0.75

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

-0.94

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.57

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.68

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDS равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUSDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

-0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.64

-0.18

Корреляция

Корреляция между SPXU и SDS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SDS

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SDS в 4.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SDS

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SDS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXUSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.82%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-48.71%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-71.16%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-95.85%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.80%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-82.58%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

40.81%

+15.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SDS

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXUSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

10.78%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

18.91%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

36.43%

+18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

33.66%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

35.78%

+17.55%