Сравнение SPXU с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
SPXU и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SDS.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SDS
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -44.60%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -30.72%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -39.34% против -25.79% соответственно.
SPXU
-44.60%
-3.02%
-26.07%
-51.78%
-46.30%
-39.34%
SDS
-30.72%
-1.69%
-16.86%
-36.65%
-30.46%
-25.79%
Основные характеристики
| SPXU | SDS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.42 | -1.50 |
| Коэф-т Сортино | -2.45 | -2.37 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 0.74 |
| Коэф-т Кальмара | -0.52 | -0.36 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | -1.50 |
| Индекс Язвы | 34.97% | 24.20% |
| Дневная вол-ть | 36.25% | 24.23% |
| Макс. просадка | -99.98% | -99.76% |
| Текущая просадка | -99.98% | -99.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SDS
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SDS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SDS
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности SDS в 8.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.44% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.68% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SDS
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SDS
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.