PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXU с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с PSQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Short QQQ (PSQ).

SPXU и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или PSQ.

Корреляция

Корреляция между SPXU и PSQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXU:

-0.61

PSQ:

-0.51

Коэф-т Сортино

SPXU:

-0.66

PSQ:

-0.62

Коэф-т Омега

SPXU:

0.91

PSQ:

0.92

Коэф-т Кальмара

SPXU:

-0.36

PSQ:

-0.14

Коэф-т Мартина

SPXU:

-1.40

PSQ:

-1.24

Индекс Язвы

SPXU:

25.82%

PSQ:

10.91%

Дневная вол-ть

SPXU:

58.22%

PSQ:

25.30%

Макс. просадка

SPXU:

-99.99%

PSQ:

-97.65%

Текущая просадка

SPXU:

-99.99%

PSQ:

-97.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -38.99% против -17.16% соответственно.

SPXU

С начала года

-11.68%

1 месяц

-23.63%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-35.35%

5 лет

-43.58%

10 лет

-38.99%

PSQ

С начала года

-2.92%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

-2.18%

1 год

-12.76%

5 лет

-17.36%

10 лет

-17.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXU и PSQ

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

PSQ
ProShares Short QQQ
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXU и PSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXU c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и PSQ

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности PSQ в 6.87%

TTM20242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.00%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%
PSQ
ProShares Short QQQ		6.87%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и PSQ

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и PSQ

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...