PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с PSQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.50%/yr vs -18.42%/yr for PSQ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.70%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -41.50% против -18.42% соответственно.

SPXU

1 день
0.65%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-29.62%
С начала года
-30.45%
1 год
-44.77%
3 года*
-42.04%
5 лет*
-33.66%
10 лет*
-41.50%
Всё время*
-42.79%

PSQ

1 день
0.94%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
-15.27%
С начала года
-13.70%
1 год
-19.91%
3 года*
-17.05%
5 лет*
-12.31%
10 лет*
-18.42%
Всё время*
-16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSQ

ProShares Short QQQ
$287.33M$232.99M$223.23M

SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500
$347.12M$308.29M$360.15M

Сравнение доходности по годам SPXU и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-30.45%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.70%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between SPXU and PSQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.90

The correlation between SPXU and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и PSQ

Секторы
SPXU
PSQ

Финансовые услуги

72.4%
64.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
72.4%
PSQ
64.9%

Сырьевые материалы

SPXU

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

PSQ

-

Энергетика

SPXU

-

PSQ

-

Здравоохранение

SPXU

-

PSQ

-

Промышленность

SPXU

-

PSQ

-

Недвижимость

SPXU

-

PSQ

-

Технологии

SPXU

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

SPXU

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с SDOW
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPYPSQ с QLD

Доходность на риск

SPXU vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXU c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-1.02

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
-1.44

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.84

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.80

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

-1.59

-0.22

SPXU vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и PSQ

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-98.26%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.07%

-24.83%

-20.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.17%

-49.65%

-35.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.73%

-60.91%

-29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.58%

-87.66%

-11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-98.19%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.38%

-74.17%

-19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.44%

12.62%

+12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и PSQ

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

7.55%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

16.35%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

19.56%

+18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.77%

23.00%

+27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.45%

22.49%

+30.96%

Сравнение комиссий SPXU и PSQ

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и PSQ

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности PSQ в 4.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.44%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.46%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPXU and PSQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXU has higher volatility (12.32%) compared to PSQ (7.55%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, PSQ leads with -18.42% vs -41.50% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSQ has performed better with a -18.42% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 4.44% for PSQ.

SPXU is categorized as S&P 500, while PSQ is Inverse Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for PSQ.

PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор