PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с PSQ

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.35%/yr vs -18.78%/yr for PSQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.19%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.70%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -41.35% против -18.78% соответственно.

SPXU

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
-23.70%
С начала года
-26.19%
1 год
-42.70%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-33.95%
10 лет*
-41.35%

PSQ

1 день
0.31%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
-13.12%
С начала года
-13.70%
1 год
-20.13%
3 года*
-16.44%
5 лет*
-12.86%
10 лет*
-18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.19%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.70%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between SPXU and PSQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.90

The correlation between SPXU and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и PSQ

Секторы
SPXU
PSQ

Финансовые услуги

80.4%
83.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
PSQ
83.3%

Сырьевые материалы

SPXU

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

PSQ

-

Энергетика

SPXU

-

PSQ

-

Здравоохранение

SPXU

-

PSQ

-

Промышленность

SPXU

-

PSQ

-

Недвижимость

SPXU

-

PSQ

-

Технологии

SPXU

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

SPXU

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с SDOW
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPYPSQ с QLD

Доходность на риск

SPXU vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-1.09

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
-1.57

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.83

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.81

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.67

-0.01

SPXU vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и PSQ

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-98.26%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-24.83%

-19.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-49.65%

-34.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-60.91%

-29.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-87.91%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-98.19%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-74.09%

-19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

12.04%

+13.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и PSQ

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

8.02%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.96%

15.33%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.50%

18.59%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

22.83%

+27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.34%

22.40%

+30.94%

Сравнение комиссий SPXU и PSQ

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и PSQ

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности PSQ в 4.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.44%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.03%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPXU and PSQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXU has higher volatility (11.57%) compared to PSQ (8.02%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, PSQ leads with -18.78% vs -41.35% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSQ has performed better with a -18.78% return vs -41.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

SPXU has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 4.44% for PSQ.

SPXU is categorized as S&P 500, while PSQ is Inverse Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for PSQ.

PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор