Сравнение SPXU с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Short QQQ (PSQ).
SPXU и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям PSQ по среднегодовой доходности: -39.88% против -17.31% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и PSQ
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXU vs. PSQ — Ранг доходности на риск
SPXU
PSQ
Сравнение SPXU c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.79 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -1.00 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.54 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.68 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | -0.72 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и PSQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и PSQ
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности PSQ в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и PSQ
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.99% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -33.97% | -31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -54.95% | -32.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -87.30% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -97.79% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -73.77% | -19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 27.26% | +28.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и PSQ
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 6.68% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 12.84% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 22.56% | +31.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 22.44% | +27.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 22.20% | +31.13% |