PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXU, or the ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF, is a passively managed exchange-traded fund that seeks to provide 300% of the inverse of the daily performance of the S&P 500 Index. This means that the ETF aims to deliver returns that are opposite to the returns of the S&P 500 Index, making it suitable for investors who are looking to bet against the market.

The S&P 500 Index is a widely followed benchmark that tracks the performance of 500 large companies listed on stock exchanges in the United States. It is considered a good indicator of the overall health of the U.S. stock market and the economy.

SPXU was launched on June 25, 2009, and has an expense ratio of 0.93%. This expense ratio is considered to be relatively high compared to other ETFs.

It is important to note that inverse ETFs such as SPXU are unsuitable for all investors and carry a higher risk level than traditional ETFs. In addition, inverse ETFs can be more volatile and have a greater potential for losses than conventional ETFs, especially in a rising market. Therefore, conducting thorough research and seeking professional advice is recommended before making an investment decision.

ISIN
US74348A4426
CUSIP
74348A442
Эмитент
ProShares
Дата выпуска
25 июн. 2009 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Leveraged Equities
С плечом
3x
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Index (-300%)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$463M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOWSPXU с SPDNSPXU с QQQE

Доходность

График доходности SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) снизился на 25.6% с начала года. Текущая цена акции SPXU — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPXU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $117.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) показал доход в -25.62% с начала года и -48.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPXU составила -41.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

ProShares UltraPro Short S&P500

1 день
2.06%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-48.96%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.89%
10 лет*
-41.95%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SPXU по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.17%, а средняя месячная доходность — -3.84%.

Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.

В ежедневном выражении SPXU закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -28.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-3.60%2.84%16.03%-25.75%-13.70%0.91%-25.62%
2025-7.10%4.54%17.98%-8.11%-16.54%-13.29%-5.42%-5.29%-9.02%-6.37%-0.51%0.73%-41.73%
2024-3.72%-13.29%-8.32%14.09%-12.59%-8.71%-2.64%-6.84%-5.60%3.84%-15.38%8.15%-43.31%
2023-16.78%8.19%-10.56%-3.78%-0.77%-16.15%-8.35%6.24%16.99%7.28%-22.54%-11.56%-46.02%
202215.74%6.52%-13.03%28.01%-5.03%24.65%-24.32%11.76%31.03%-23.42%-17.30%19.29%36.05%
20211.59%-8.55%-13.89%-14.99%-2.68%-7.04%-7.63%-8.92%14.49%-19.04%1.48%-13.60%-57.94%

Метрики бенчмарка

ProShares UltraPro Short S&P500 has an annualized alpha of -1.61%, beta of -2.95, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2009.

  • This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -454.72%), but participation in market rallies was also limited (-148.84%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of -2.95 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
-1.61%
Бета
-2.95
R²
1.00
Участие в росте
-148.84%
Участие в снижении
-454.72%

Комиссия

Комиссия SPXU составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SPXU имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SPXUБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.24

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
3.07

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.93

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

13.52

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraPro Short S&P500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$10.00$20.00$30.00$40.00$50.00$60.00$70.00201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$2.89$3.49$8.59$12.15$1.33$0.00$4.16$42.76$65.67$4.75

Дивидендный доход

7.89%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraPro Short S&P500. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45
2025$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.96$3.49
2024$0.00$0.00$2.54$0.00$0.00$2.32$0.00$0.00$1.80$0.00$0.00$1.93$8.59
2023$0.00$0.00$2.30$0.00$0.00$2.73$0.00$0.00$3.48$0.00$0.00$3.63$12.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ProShares UltraPro Short S&P500 показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraPro Short S&P500 составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2026 года2026
-99.99%июнь 2026 г.
16y 10mo—
16y 11moиюль 2009 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-2.98%июнь 2009 г.
0s3d
3dиюнь 2009 г. - июль 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.23%июль 2009 г.
0s1d
1dиюль 2009 г. - июль 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.23%июль 2009 г.
1d1d
2dиюль 2009 г. - июль 2009 г.

Показатели просадок

SPXUБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-56.78%

-43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-9.10%

-41.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-18.90%

-65.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-25.43%

-64.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-33.92%

-65.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.74%

-99.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-10.72%

-82.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.06%

1.97%

+28.09%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SPXU

Добавьте ProShares UltraPro Short S&P500 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SPXU