PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPXU charges 0.93%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXU показывает доходность -26.41%, а SPXS немного выше – -26.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXU имеют среднегодовую доходность -41.92%, а акции SPXS немного отстают с -41.99%.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between SPXU and SPXS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

1.00

The correlation between SPXU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDSSPXS с UVXY

Доходность на риск

SPXU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-1.40

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-2.35

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.75

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.64

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-1.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.84

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPXS

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-50.77%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-84.13%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-90.11%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-99.63%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-96.30%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

30.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPXS

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 8.41% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

8.36%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

26.83%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

35.52%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

50.38%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

53.53%

-0.16%

Сравнение комиссий SPXU и SPXS

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPXS

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPXU and SPXS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SPXU leads with -41.92% vs -41.99% for SPXS. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.92% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.97% for SPXS.

SPXU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Both ETFs track S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 1.08% for SPXS.

SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.40 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор