Сравнение SPXU с SPXS
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.50%/yr vs -41.54%/yr for SPXS. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. SPXU charges 0.90%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXU показывает доходность -30.45%, а SPXS немного выше – -30.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXU имеют среднегодовую доходность -41.50%, а акции SPXS немного отстают с -41.54%.
SPXU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -29.62%
- С начала года
- -30.45%
- 1 год
- -44.77%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- -33.66%
- 10 лет*
- -41.50%
- Всё время*
- -42.79%
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $344.98M | $288.31M | $338.49M | |
| $347.12M | $308.29M | $360.15M |
Сравнение доходности по годам SPXU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -30.45% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between SPXU and SPXS is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between SPXU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SPXU
SPXS
Сравнение SPXU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.99 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -1.80 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPXS
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -45.14% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.17% | -84.95% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.73% | -90.62% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -99.58% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.38% | -96.32% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.44% | 25.32% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPXS
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 12.32% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 12.42% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 31.05% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 38.62% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.77% | 50.86% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 53.62% | -0.17% |
Сравнение комиссий SPXU и SPXS
SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPXS
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности SPXS в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.46% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SPXU and SPXS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXS has higher volatility (12.42%) compared to SPXU (12.32%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXU leads with -41.50% vs -41.54% for SPXS. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 12.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.50% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 4.88% for SPXS.
SPXU is categorized as S&P 500, while SPXS is Inverse Equities. Both ETFs track S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 1.08% for SPXS.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор