Сравнение SPXU с SPXS
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPXU charges 0.90%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXU показывает доходность -25.00%, а SPXS немного выше – -24.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXU имеют среднегодовую доходность -41.20%, а акции SPXS немного отстают с -41.24%.
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам SPXU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between SPXU and SPXS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between SPXU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SPXU
SPXS
Сравнение SPXU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.62 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPXS
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -43.64% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -84.13% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -90.11% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -99.56% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -96.31% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 25.40% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPXS
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 10.37% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 10.70% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 30.07% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 37.65% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 50.74% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 53.50% | -0.17% |
Сравнение комиссий SPXU и SPXS
SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPXS
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SPXU and SPXS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXU leads with -41.20% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.20% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 4.52% for SPXS.
SPXU is categorized as S&P 500, while SPXS is Inverse Equities. Both ETFs track S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 1.08% for SPXS.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор