PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXU с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с SPXS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

SPXU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPXS.

Корреляция

Корреляция между SPXU и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXU:

-0.62

SPXS:

-0.61

Коэф-т Сортино

SPXU:

-0.65

SPXS:

-0.64

Коэф-т Омега

SPXU:

0.91

SPXS:

0.91

Коэф-т Кальмара

SPXU:

-0.36

SPXS:

-0.36

Коэф-т Мартина

SPXU:

-1.41

SPXS:

-1.40

Индекс Язвы

SPXU:

25.67%

SPXS:

25.59%

Дневная вол-ть

SPXU:

58.22%

SPXS:

58.35%

Макс. просадка

SPXU:

-99.99%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

SPXU:

-99.99%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXU показывает доходность -11.32%, а SPXS немного выше – -11.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXU имеют среднегодовую доходность -38.98%, а акции SPXS немного отстают с -39.15%.

SPXU

С начала года

-11.32%

1 месяц

-25.49%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-35.97%

5 лет

-43.68%

10 лет

-38.98%

SPXS

С начала года

-11.30%

1 месяц

-25.58%

6 месяцев

-5.93%

1 год

-35.61%

5 лет

-43.65%

10 лет

-39.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXU и SPXS

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXU и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPXS

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности SPXS в 6.09%

TTM20242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		8.97%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.09%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPXS

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPXS

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 18.84% и 18.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...