Сравнение SPXU с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SPXU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPXS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXU показывает доходность -43.91%, а SPXS немного выше – -43.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXU имеют среднегодовую доходность -39.29%, а акции SPXS немного отстают с -39.54%.
SPXU
-43.91%
-1.26%
-24.93%
-51.95%
-46.18%
-39.29%
SPXS
-43.66%
-1.58%
-24.84%
-51.63%
-46.19%
-39.54%
Основные характеристики
| SPXU | SPXS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.44 | -1.43 |
| Коэф-т Сортино | -2.50 | -2.47 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 0.73 |
| Коэф-т Кальмара | -0.52 | -0.52 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | -1.47 |
| Индекс Язвы | 35.55% | 35.24% |
| Дневная вол-ть | 36.37% | 36.40% |
| Макс. просадка | -99.98% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.98% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPXS
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPXS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPXS
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности SPXS в 7.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.30% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 7.08% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPXS
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPXS
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 12.41% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.