Сравнение SPIDX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIDX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | -7.13% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -4.75% | 21.45% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIDX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции SPIDX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 13.42% против 15.32% соответственно.
SPIDX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 13.42%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и VSCAX
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
SPIDX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
SPIDX
VSCAX
Сравнение SPIDX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIDX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.79 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.64 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 6.36 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIDX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и VSCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и VSCAX
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и VSCAX
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIDX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -57.77% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -16.56% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -25.29% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -57.77% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -11.43% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.94% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.49% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и VSCAX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 4.24%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIDX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 8.31% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 16.64% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 25.77% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 23.13% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 26.70% | -8.65% |