Сравнение SPIDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SPIDX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIDX или FXAIX.
Основные характеристики
| SPIDX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.84% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 39.48% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 9.97% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.69% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.11% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 20.50 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.39% | 12.39% |
| Макс. просадка | -55.30% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и FXAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIDX показывает доходность 26.84%, а FXAIX немного выше – 27.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIDX имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции FXAIX немного впереди с 13.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и FXAIX
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и FXAIX
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 0.97% | 1.23% | 1.13% | 0.98% | 1.28% | 1.50% | 1.81% | 1.49% | 1.49% | 1.74% | 1.38% | 1.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и FXAIX
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и FXAIX
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.92% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.