Сравнение SPIDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPIDX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIDX или SPY.
Основные характеристики
| SPIDX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.74% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 27.90% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.62% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.00% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 12.60% |
| Макс. просадка | -55.30% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIDX показывает доходность 18.74%, а SPY немного выше – 18.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIDX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции SPY немного впереди с 12.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и SPY
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и SPY
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.04% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% | 1.38% | 1.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и SPY
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и SPY
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.98% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.