Сравнение SPIDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco QQQ (QQQ).
SPIDX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIDX или QQQ.
Основные характеристики
| SPIDX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.98% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 37.47% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.73% | 21.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.13% | 18.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 21.16 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 17.35% |
| Макс. просадка | -55.30% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIDX показывает доходность 26.98%, а QQQ немного ниже – 26.02%. За последние 10 лет акции SPIDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.13% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и QQQ
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и QQQ
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 0.97% | 1.23% | 1.13% | 0.98% | 1.28% | 1.50% | 1.81% | 1.49% | 1.49% | 1.74% | 1.38% | 1.60% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и QQQ
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 3.89%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.