PortfoliosLab logo
Сравнение SPIDX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIDX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPIDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.01%
14.74%
SPIDX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIDX:

2.06

QQQ:

1.42

Коэф-т Сортино

SPIDX:

2.75

QQQ:

1.94

Коэф-т Омега

SPIDX:

1.38

QQQ:

1.25

Коэф-т Кальмара

SPIDX:

3.13

QQQ:

1.90

Коэф-т Мартина

SPIDX:

12.84

QQQ:

6.64

Индекс Язвы

SPIDX:

2.06%

QQQ:

3.89%

Дневная вол-ть

SPIDX:

12.85%

QQQ:

18.18%

Макс. просадка

SPIDX:

-55.30%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SPIDX:

-0.28%

QQQ:

-1.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIDX показывает доходность 3.78%, а QQQ немного ниже – 3.60%. За последние 10 лет акции SPIDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.00% против 18.95% соответственно.


SPIDX

С начала года

3.78%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

12.01%

1 год

25.64%

5 лет

14.25%

10 лет

13.00%

QQQ

С начала года

3.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

14.74%

1 год

24.96%

5 лет

19.73%

10 лет

18.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIDX и QQQ

SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SPIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIDX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIDX
Ранг риск-скорректированной доходности SPIDX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIDX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.061.42
Коэффициент Сортино SPIDX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.751.94
Коэффициент Омега SPIDX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.25
Коэффициент Кальмара SPIDX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.131.90
Коэффициент Мартина SPIDX, с текущим значением в 12.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.846.64
SPIDX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SPIDX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.06
1.42
SPIDX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIDX и QQQ

Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQ в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund
0.94%0.97%1.23%1.13%0.98%1.28%1.50%1.81%1.49%1.49%1.74%1.38%
QQQ
Invesco QQQ
0.54%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SPIDX и QQQ

Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.28%
-1.43%
SPIDX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPIDX и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 3.95%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.95%
5.37%
SPIDX
QQQ