Сравнение SPIDX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SPIDX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIDX или SWTSX.
Основные характеристики
| SPIDX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.16% | 20.23% |
| Дох-ть за 1 год | 32.95% | 33.04% |
| Дох-ть за 3 года | 8.37% | 7.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.81% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.66% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.35 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.70 | 19.01 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.69% |
| Макс. просадка | -55.30% | -54.60% |
| Текущая просадка | -2.30% | -2.28% |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и SWTSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIDX показывает доходность 21.16%, а SWTSX немного ниже – 20.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIDX имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции SWTSX немного отстают с 12.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и SWTSX
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIDX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и SWTSX
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SWTSX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.02% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% | 1.38% | 1.60% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.17% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и SWTSX
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и SWTSX
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 3.23% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.