Сравнение SPIDX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIDX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | -7.13% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -4.75% | 21.45% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIDX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIDX имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции SWTSX немного отстают с 13.21%.
SPIDX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 13.42%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и SWTSX
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SPIDX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SPIDX
SWTSX
Сравнение SPIDX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIDX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 5.04 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIDX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и SWTSX
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и SWTSX
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIDX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -54.60% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.42% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -25.40% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.01% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.88% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.63% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.56% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и SWTSX
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.24% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIDX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.45% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.42% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.52% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.41% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.57% | -0.52% |