PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142J5864

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

26 сент. 1997 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPIDX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPIDX с SPY SPIDX с SWTSX SPIDX с T SPIDX с SPHQ SPIDX с CSPX.L SPIDX с QQQ SPIDX с CSPX.AS SPIDX с SCPIX SPIDX с AWSHX SPIDX с FXAIX
Популярные сравнения:
SPIDX с SPY SPIDX с SWTSX SPIDX с T SPIDX с SPHQ SPIDX с CSPX.L SPIDX с QQQ SPIDX с CSPX.AS SPIDX с SCPIX SPIDX с AWSHX SPIDX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) показал доход в -3.42% с начала года и 9.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPIDX составила 11.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

SPIDX

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-5.37%

1 год

9.22%

5 лет

15.19%

10 лет

11.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-1.35%-5.66%-0.71%1.71%-3.42%
20241.64%5.32%3.20%-4.11%4.93%3.56%1.19%2.40%2.12%-0.93%5.86%-2.71%24.28%
20236.26%-2.45%3.64%1.54%0.42%6.58%3.19%-1.62%-4.79%-2.14%9.11%4.52%25.95%
2022-5.19%-3.03%3.70%-8.74%0.16%-8.28%9.20%-4.10%-9.23%8.07%5.56%-5.81%-18.37%
2021-1.04%2.75%4.35%5.31%0.66%2.31%2.36%3.02%-4.68%6.98%-0.72%3.28%26.88%
2020-0.06%-8.26%-12.35%12.81%4.73%1.97%5.61%7.17%-3.83%-2.67%10.93%3.64%17.92%
20198.01%3.18%1.92%4.03%-6.37%7.00%1.43%-1.63%1.84%2.15%3.60%2.34%30.28%
20185.68%-3.69%-2.59%0.38%2.37%0.60%3.67%3.22%0.56%-6.89%2.07%-9.99%-5.65%
20171.88%3.94%0.12%0.97%1.38%0.60%2.03%0.26%2.05%2.30%3.06%1.08%21.45%
2016-5.00%-0.14%6.74%0.36%1.77%0.22%3.69%0.08%0.00%-1.84%3.67%1.94%11.58%
2015-3.00%5.72%-1.61%0.93%1.23%-1.91%2.08%-6.07%-2.54%8.43%0.26%-1.63%1.05%
2014-3.50%4.56%0.84%0.69%2.34%2.05%-1.45%3.98%-1.41%2.40%2.66%-0.34%13.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPIDX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPIDX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.61$0.63$0.47$0.50$0.52$0.52$0.49$0.44$0.36$0.39$0.31

Дивидендный доход

1.01%0.97%1.23%1.13%0.98%1.28%1.50%1.81%1.49%1.49%1.74%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500 Index Fund составляет 7.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.3%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.86917 авг. 2012 г.1223
-47.95%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.103722 нояб. 2006 г.1671
-33.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.66%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-20.24%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...