PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142J5864

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

26 сент. 1997 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPIDX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index Fund

Популярные сравнения:
SPIDX с SPY SPIDX с SWTSX SPIDX с SPHQ SPIDX с T SPIDX с CSPX.L SPIDX с CSPX.AS SPIDX с QQQ SPIDX с SCPIX SPIDX с FXAIX SPIDX с AWSHX
Популярные сравнения:
SPIDX с SPY SPIDX с SWTSX SPIDX с SPHQ SPIDX с T SPIDX с CSPX.L SPIDX с CSPX.AS SPIDX с QQQ SPIDX с SCPIX SPIDX с FXAIX SPIDX с AWSHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) показал доход в 0.91% с начала года и 14.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPIDX составила 12.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

SPIDX

С начала года

0.91%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-1.53%

1 год

14.08%

3 года

14.07%

5 лет

15.60%

10 лет

12.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-1.35%-5.66%-0.71%6.26%0.91%
20241.64%5.32%3.20%-4.11%4.93%3.56%1.19%2.40%2.12%-0.93%5.86%-2.42%24.65%
20236.26%-2.45%3.64%1.54%0.42%6.58%3.19%-1.62%-4.79%-2.14%9.11%4.52%25.95%
2022-5.19%-3.03%3.70%-8.74%0.16%-8.28%9.20%-4.10%-9.23%8.07%5.56%-5.81%-18.37%
2021-1.04%2.75%4.35%5.31%0.66%2.31%2.36%3.02%-4.68%6.98%-0.72%4.44%28.31%
2020-0.06%-8.26%-12.36%12.81%4.73%1.97%5.61%7.17%-3.83%-2.67%10.93%3.83%18.13%
20198.01%3.18%1.92%4.03%-6.37%7.00%1.43%-1.63%1.84%2.15%3.60%2.98%31.11%
20185.68%-3.69%-2.59%0.38%2.37%0.60%3.67%3.22%0.56%-6.89%2.07%-9.14%-4.75%
20171.88%3.94%0.12%0.97%1.38%0.60%2.03%0.26%2.05%2.30%3.06%1.08%21.45%
2016-5.00%-0.14%6.74%0.36%1.77%0.22%3.69%0.08%0.00%-1.84%3.67%1.94%11.58%
2015-3.00%5.72%-1.61%0.93%1.23%-1.91%2.08%-6.07%-2.54%8.43%0.26%-1.63%1.05%
2014-3.50%4.56%0.84%0.69%2.34%2.05%-1.45%3.98%-1.41%2.40%2.66%-0.34%13.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPIDX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPIDX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$0.63$0.47$1.07$0.59$0.74$0.76$0.44$0.36$0.39$0.31

Дивидендный доход

1.27%1.28%1.23%1.13%2.09%1.45%2.11%2.82%1.49%1.49%1.74%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500 Index Fund составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.3%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.86917 авг. 2012 г.1223
-47.95%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.103722 нояб. 2006 г.1671
-33.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.66%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.49%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...