Сравнение SPIDX с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
SPIDX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIDX или SPHQ.
Основные характеристики
| SPIDX | SPHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.16% | 22.96% |
| Дох-ть за 1 год | 32.95% | 32.87% |
| Дох-ть за 3 года | 8.37% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.81% | 15.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.66% | 13.20% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.35 | 5.88 |
| Коэф-т Мартина | 19.70 | 23.12 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.02% |
| Макс. просадка | -55.30% | -57.83% |
| Текущая просадка | -2.30% | -3.26% |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и SPHQ
С начала года, SPIDX показывает доходность 21.16%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 22.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIDX имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции SPHQ немного впереди с 13.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и SPHQ
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIDX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и SPHQ
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.02% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% | 1.38% | 1.60% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.18% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и SPHQ
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и SPHQ
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.23% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.