Сравнение SPIDX с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIDX и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | -4.42% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -4.75% | 21.45% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIDX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIDX имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции SPHQ немного отстают с 13.63%.
SPIDX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.74%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и SPHQ
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
SPIDX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
SPIDX
SPHQ
Сравнение SPIDX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIDX | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 6.35 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIDX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и SPHQ
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.12% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и SPHQ
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIDX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -57.83% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.84% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -25.04% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -31.60% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.92% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.78% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.48% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и SPHQ
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.34% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIDX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.32% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.67% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 17.13% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.40% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.81% | +0.26% |