Сравнение SPGP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
SPGP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.74% против 15.72% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и XLG
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
SPGP vs. XLG — Ранг доходности на риск
SPGP
XLG
Сравнение SPGP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.99 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.54 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.63 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.71 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.99 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и XLG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и XLG
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и XLG
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -52.39% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.41% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -28.02% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -30.46% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -8.93% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -7.69% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.54% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и XLG
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.82% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.65% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 19.97% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.68% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 18.81% | +2.35% |